Cauchy.
Baltasar Rodriguez Salinas, José Leandro De María (1994)
Historia de la Matemática
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Baltasar Rodriguez Salinas, José Leandro De María (1994)
Historia de la Matemática
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Ramón Fernández Álvarez-Estrada (1966)
Gaceta Matemática
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Enrique Castillo, Eladio Moreno, Jaime Puig-Pey (1983)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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En este trabajo se presenta una metodología que permite clasificar funciones de distribución absolutamente continuas unidimensionales atendiendo a sus ramas. La idea básica es que, en las ramas la función de distribución difiere en un infinitésimo del valor uno o cero dependiendo de la rama de interés. La principal ventaja de esta clasificación es su aplicación a la teoría de distribuciones de extremos. En esta línea se obtienen nuevas familias de distribuciones de extremos. Entre ellas,...
Guillermo Domínguez Oliván, Miguel San Miguel Marco (1989)
Trabajos de Estadística
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Este trabajo presenta diversas extensiones de la identidad de Wald, con interpretaciones en términos del comportamiento de un embalse. Se considera la independencia y diversos casos de dependencia (markoviana homogénea, markoviana no homogénea) de las variables aleatorias "entrada neta" al embalse. En tiempo continuo, se incluye una identidad de Wald para el proceso de Poisson compuesto.
G. Gutiérrez Jaimez, M. D. Ruiz Medina, M. J. Valderrama Bonnet (1993)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Paloma Main Yaque (1987)
Trabajos de Estadística
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Se analizan los conceptos de función de distribución propensa, neutra y resistente a producir datos atípicos dependiendo del comportamiento asintótico de la diferencia y la razón de los dos extremos superiores. Posteriormente se caracterizan las primeras definiciones con propiedades de la cola derecha de la función de distribución.
María Teresa Ulecia García (1984)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)
Trabajos de Estadística
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En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.
Juan Bkevervor (1971)
Gaceta Matemática
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Joaquim Bruna (1979)
Collectanea Mathematica
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