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Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad...

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Análisis bayesiano de los contrastes de hipótesis paramétricos.

José Miguel Bernardo (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se demuestra que las soluciones clásicas a los contrastes de hipótesis paramétricos son casos particulares de la solución bayesiana a un problema de decisión con dos alternativas, en el que el incremento de utilidad por rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es una función lineal de la discrepancia entre el modelo paramétrico aceptado y el más verosímil de los modelos compatibles con la hipótesis nula.

Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.

Comparaciones de modelos para el cálculo de la distribución prognóstica.

M.ª Pilar Zuluaga Arias (1987)

Qüestiió

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La solución bayesiana a diferentes problemas de predicción lleva consigo el cálculo de la distribución prognóstica. En este trabajo se calcula dicha distribución mediante diferentes modelos paramétricos, comparándose después por dos técnicas. Para todo ello se han confeccionado diversos algoritmos, que escritos en FORTRAN IV, constituyen el software indicado para la resolución, en la práctica, de soluciones reales que se ajustan a los modelos teóricos aquí propuestos.

Una solución bayesiana a la paradoja de Stein.

Juan R. Ferrándiz (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal mutivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma. En este artículo, utilizando el método de la maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución...

Modelos para la asignación de tratamiento.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1986)

Trabajos de Estadística

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In this paper the problem of treatment allocation is studied from the predictive decision theoretical point of view. The utility of obtaining some final characteristics y when a treatment a is applied to a person with initial facet x is assumed to be known. The problem is then reduced to the derivation of the expected utility of a given x, by means of either...

Convergencia del vector de probabilidad a posteriori bajo una distribución predictiva.

Julián de la Horra (1986)

Trabajos de Estadística

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La convergencia casi segura de una sucesión de variables aleatorias, con respecto a PX,Q (distribución predictiva), se estudia en relación con la convergencia casi segura, con respecto a PX,θ (para todo θ ∈ Θ), donde {PX,θ}θ ∈ Θ es una familia de modelos de probabilidad sobre el espacio muestral χ. Como consecuencia, se estudia la convergencia casi segura del vector de probabilidad a posteriori...

Una definición de robustez cualitativa en inferencia bayesiana.

Antonio Cuevas González (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Proponemos una definición de "estabilidad" para un modelo bayesiano, respecto a cambios en la distribución básica (la distribución a priori se mantiene fija). Esta definición se discute e interpreta mediante el concepto de continuidad. Se obtienen también condiciones suficientes para la estabilidad así definida y se proponen algunos ejemplos. Finalmente se sugiere una generalización, con la distribución a priori también variable, y se obtiene un teorema para esta...

Estimación bayesiana múltiple de un parámetro.

Ricardo Vélez Ibarrola (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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The problem to be analyzed in this paper deals with the finding of n values x1, x2, ..., xn ∈ R which minimize the function: E [míni=1,...,n c (ξ - xi)] where ξ is a one-dimensional random variable with known distribution function φ and c is a measurable and positive function. First, conditions on c in order to ensure the existence of a solution to this...