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Instante de primer vaciado y extensiones de la identidad de Wald.

Guillermo Domínguez Oliván, Miguel San Miguel Marco (1989)

Trabajos de Estadística

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Este trabajo presenta diversas extensiones de la identidad de Wald, con interpretaciones en términos del comportamiento de un embalse. Se considera la independencia y diversos casos de dependencia (markoviana homogénea, markoviana no homogénea) de las variables aleatorias "entrada neta" al embalse. En tiempo continuo, se incluye una identidad de Wald para el proceso de Poisson compuesto.

Nuevos modelos de distribuciones de extremos basados en aproximaciones en las ramas.

Enrique Castillo, Eladio Moreno, Jaime Puig-Pey (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se presenta una metodología que permite clasificar funciones de distribución absolutamente continuas unidimensionales atendiendo a sus ramas. La idea básica es que, en las ramas la función de distribución difiere en un infinitésimo del valor uno o cero dependiendo de la rama de interés. La principal ventaja de esta clasificación es su aplicación a la teoría de distribuciones de extremos. En esta línea se obtienen nuevas familias de distribuciones de extremos. Entre ellas,...

Una caracterización de la distribución de Cauchy.

Charles B. Bell, Y. R. Sarma (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Las f.d.'s (funciones de distribución) de Cauchy tienen un puesto importante en la historia moderna de probabilidad y estadística. También, esas f.d.'s son corrientemente de interés en estudios de "robustez" de varios estadísticos. En esta nota se quiere dar una caracterización sencilla de las distribuciones de Cauchy, y unas ideas sobre la independencia de combinaciones lineales de variables i.i.d. (independientes e idénticamente distribuidas) con una f.d. común de Cauchy. ...

Estimación eficiente para la optimización de un proceso.

Montserrat Pepio Viñals, Carlos Polo Miranda (1989)

Qüestiió

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La optimización de un proceso requiere la modelización conjunta de la dispersión y la tendencia central, así como su robustificación. La información requerida se recoge mediante un plan factorial replicado y se modeliza, en primer lugar, la dispersión estimando eficientemente los coeficientes mediante el método de máxima verosimilitud y, seguidamente, se aplica el modelo para la tendencia central. Ambos se contrastan mediante el gráfico probabilístico semi-normal, para asociarse en el...