Fractional brownian sheet.
Castañeda, Liliana Blanco, Merchán, Johanna Garzón (2005)
Revista Colombiana de Estadística
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Displaying similar documents to “The Brownian fractional motion as a limit of some types of stochastic processes.”
Fractional brownian sheet.
Construcciones alternativas del Puente Browniano.
José L. Ruiz Gómez, Mariano J. Valderrama Bonnet (1992)
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
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The Wiener process and the central limit theorem.
Cabaña, E.M. (2002)
Boletín de la Asociación Matemática Venezolana
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Local time of super-brownian motion in random environments. (Tiempo local del movimiento superbrowniano en medios aleatorios.)
Villa, José (2007)
Revista Colombiana de Matemáticas
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Confidence intervals for the capability indices and in stationary Caussian processes.
Guevara, Rubén Darío, Vargas, José Alberto (2006)
Revista Colombiana de Estadística
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Representación de variables en el movimiento browniano con deriva.
Lourdes Barba Escribá (1987)
Trabajos de Estadística
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Se estudia la representación de variables positivas en un movimiento browniano con deriva, mediante tiempos de espera minimales asociados a barreras. Se trata también la representación de procesos crecientes, discretos y continuos por la derecha.
40 years of probability in Venezuela.
León, José R. (2000)
Boletín de la Asociación Matemática Venezolana
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El sesgo condicionado en el análisis de influencia: una revisión.
Juan Manuel Muñoz Pichardo, Juan Luis Moreno Rebollo, M. Teresa Gómez Gómez, Alicia Enguix González (2001)
Qüestiió
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El sesgo condicionado se ha propuesto como diagnóstico de influencia en distintos modelos y técnicas estadísticas. Tratando de recoger una visión global de la utilidad del concepto, en este trabajo se hace una revisión general del mismo relacionándolo con la curva de sensibilidad y la curva de influencia muestral. Además, se señalan posibles líneas de trabajo que permitirán abordar el análisis de la influencia a través de este enfoque en una gran variedad de técnicas estadísticas. ...
Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.
Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)
Qüestiió
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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...
Una nueva clasificación de automorfismos en un espacio vectorial.
José María Montesinos Amilibia (1970)
Gaceta Matemática
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Un método para la simulación de funciones aleatorias estacionarias de segundo orden.
Félix Míguez (1984)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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A method is shown for the simulation in R of second order stationary random functions with given isotropic covariance. Particular solutions, ilustrated with examples, are provided in R, R and R.
Superficies.
Ángel Montesinos Amilibia (1998)
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española
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