EUDML | Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev

Skip to main content (access key 's'), Skip to navigation (access key 'n'), Accessibility information (access key '0')

Displaying similar documents to “Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev”

Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente

Catherine de Zelicourt (1981)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

Similarity:

Théorème de la limite centrale et convergence fonctionnelle vers un processus à accroissements indépendants : la méthode des martingales

J. Jacod, A. Klopotowski, J. Mémin (1982)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

Similarity:

Sur les supports des processus à valeurs dans des espaces nucléaires

Claude Martias (1988)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

Similarity:

Processus de branchements dépendant de la densité, markovien en temps continu

Daniel Pierre Loti Viaud (1985)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

Similarity:

Identifications optimales de paramètres pour un système linéaire excité par un bruit gaussien

F. Brodeau (1983)

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques

Similarity: