Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
X. Milhaud, A. Raugi (1989)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Displaying similar documents to “Théorèmes limites pour une classe de chaînes de Markov et applications aux difféomorphismes d'Anosov”
Étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas d'un processus autorégressif : convergence, normalité asymptotique, vitesse de convergence
Théorème de limite centrale fonctionnel pour une chaîne de Markov récurrente au sens de Harris et positive
Nelly Maigret (1978)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Théorème local pour chaînes de Markov de probabilité de transition quasi-compacte. Applications aux chaînes V-géométriquement ergodiques et aux modèles itératifs
Loïc Hervé (2005)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Comparaison de mesures gaussiennes et de mesures produit
Xavier Fernique (1984)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Étude asymptotique d'une marche aléatoire centrifuge
Jean-Denis Fouks, Emmanuel Lesigne, Marc Peigné (2006)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Similarity:
Un théorème central limite fonctionnel pour un estimateur d'un noyau de transition
Jacob, P., Mendes Lopes, M.N. (1991)
Portugaliae mathematica
Similarity: