Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Bernard Maisonneuve (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
Différents types de martingales à deux indices
David Nualart (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Unicité et existence de la loi minimale
Jean-Pascal Ansel, Christophe Stricker (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques II
Paul-André Meyer (1967)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
Christophe Stricker (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Décomposition des martingales de carré intégrable
Philippe Courrège (1962-1963)
Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel
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Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels
Ching-Sung Chou, Paul-André Meyer (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
Michel Ledoux (1983)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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