Contrôle stochastique continu et martingales
Masatoshi Fujisaki (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Displaying similar documents to “Unicité des lois optimales du contrôle stochastique continu dans le cas complètement observable”
Contrôle stochastique continu et martingales
Une propriété des martingales pures
Jacques Azéma, Catherine Rainer, Marc Yor (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
Jacques Azéma, Thierry Jeulin, Frank B. Knight, Marc Yor (1993)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Martin T. Barlow, Michel Émery, Frank B. Knight, Shiqi Song, Marc Yor (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur le théorème de représentation par rapport à l'innovation
Monique Pontier, Christophe Stricker, Jacques Szpirglas (1986)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Une simplification de l'argument de Tsirelson sur le caractère non-brownien des processus de Walsh
Bernard De Meyer (1999)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Contrôle de processus de Markov
Nicole El Karoui, Monique Jeanblanc Picque (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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