Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
C. Cocozza, M. Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
Une preuve «standard» du principe d'invariance de Stoll
Benoît Cadre (1997)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Jean-Dominique Deuschel (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Introduction au calcul stochastique
Marc Yor (1981-1982)
Séminaire Bourbaki
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Table générale des exposés du Séminaire de Probabilités (volumes XXVI à XXX)
(1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion
François Coquet, Jean Mémin (1994)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Lemme maximal et martingales
Paul-André Meyer (1966-1968)
Séminaire Bourbaki
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Les «principes d'invariance» en probabilité sur l'espace de Wiener
Rolando Rebolledo (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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