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ACPVI multibloc. Application en épidémiologie animale

Stéphanie Bougeard, Mohamed Hanafi, El Mostapha Qannari (2007)

Journal de la société française de statistique

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Des analyses factorielles permettant l’étude conjointe de ( K + 1 ) tableaux de données sont proposées pour le cas où un tableau Y est prédit à l’aide de K tableaux X k ( k = 1 , ⋯ , K ) . Ces méthodes factorielles sont basées sur une extension de l’Analyse en Composantes Principales sur Variables Instrumentales ( A C P V I ), appelée aussi analyse des redondances. Une discussion sur le positionnement des méthodes développées par rapport aux méthodes existantes est présentée. La démarche est illustrée sur...

Analyse factorielle multiple procustéenne

Elisabeth Morand, Jérôme Pagès (2007)

Journal de la société française de statistique

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Pour comparer deux nuages de points homologues, la méthode de référence est l’analyse procustéenne et, dans le cas de plus de deux nuages, l’analyse procustéenne généralisée (APG). L’analyse factorielle multiple (AFM) fournit aussi une représentation superposée permettant de comparer des nuages de points homologues. Dans cette représentation superposée les nuages à comparer subissent des déformations autres que les seules rotations. Il est possible de compléter l’AFM par un ajustement...

Nouvelles propriétés de l’analyse en composantes communes et poids spécifiques

Mohamed Hanafi (2008)

Journal de la société française de statistique

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L’Analyse en Composantes Communes et Poids Spécifiques (ACCPS) est une méthode qui permet de traiter simultanément des tableaux multiples appariés par lignes. Elle stipule l’existence de composantes communes pour tous les tableaux mais les « poids » de ces tableaux pour chacune des composantes peuvent être différents. Cette méthode a été introduite pour analyser des tableaux dans le cadre de l’évaluation sensorielle. Par la suite, la méthode a été appliquée dans le cadre du couplage...

Une approche inférentielle pour la validation du compromis de la méthode STATIS

Aziz Lazraq, Mohamed Hanafi, Robert Cléroux, Jérôme Allaire, Yves Lepage (2008)

Journal de la société française de statistique

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Dans le cadre de l’analyse de plusieurs tableaux de données multivariées par la méthode STATIS, le présent papier introduit une approche inférentielle pour la validation du compromis construit par cette méthode. Le papier établit la distribution asymptotique de la part d’inertie expliquée par le compromis. Une procédure de test par intervalle de confiance est alors possible et les principes de mise en œuvre d’une telle procédure sont présentés sur la base d’un exemple.

Classification factorielle hiérarchique optimisée d’un tableau de mesures

Jean-Jacques Denimal (2007)

Journal de la société française de statistique

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L’analyse d’un tableau de mesures est généralement basée sur l’utilisation de l’analyse en composantes principales et de techniques de classification appliquées aux lignes et aux colonnes du tableau. Le dépouillement des résultats générés par ces analyses et surtout leur synthèse représentent souvent pour l’utilisateur un travail long et pénible principalement lorsque les dimensions du tableau sont élevées. La méthodologie proposée dans cet article permet de construire conjointement...

Classification factorielle hiérarchique optimisée des lignes et des colonnes d’un tableau de contingence

Jean-Jacques Denimal (2007)

Journal de la société française de statistique

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Etant donné un tableau de contingence k I J , deux classifications hiérarchiques sont construites indépendamment sur I et J selon un algorithme particulier où chaque nœud obtenu est issu d’une analyse des correspondances particulière. Un algorithme d’optimisation du type de celui des nuées dynamiques est ensuite appliqué aux classes de chacune des deux hiérarchies. Enfin, une procédure d’élagage des branches permet de se séparer des nœuds non significatifs. Les deux hiérarchies optimisées...

Une synthèse de l’exogénéité dans les modèles vectoriels à correction d’erreurs

Christophe Rault (2008)

Journal de la société française de statistique

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Cet article propose une revue sur l’exogénéité dans les modèles Vectoriels à Correction d’Erreurs (VAR-ECM) à la Johansen, en insistant sur les points communs et les différences avec la littérature maintenant bien établie sur l’exogénéité dans les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). L’étude de l’exogénéité a en effet été faite de manière détaillée dans le cadre stationnaire par Florens, Mouchart et Richard (1979), Engle et alii (1983), Florens et Mouchart (1985), ainsi que par Monfort...