A note concerning spectral multiplicity one.
A strong law of large numbers for harmonizable isotropic random fields.
A transformation from prediction to past of an -stochastic process
Almost periodic harmonizable processes.
An application of the nonselfadjoint operators theory in the study of stochastic processes.
An Arzela-Ascoli type theorem for random functions.
An elementary property of conditional mathematical expectation. Application to the linear regularity of stochastic processes
Análisis en componentes principales de un proceso estocástico con funciones muestrales escalonadas.
El ACP de un número finito de variables puede ser generalizado para manejar datos que evolucionan en el tiempo. El objetivo de este trabajo es la estimación de los factores principales de procesos aleatorios con funciones muestrales escalonadas. Ante la imposibilidad de obtener una solución exacta a este problema, proponemos estimar el ACP de un proceso de este tipo a partir del ACP del proceso cuyas trayectorias se obtienen como proyección de las originales en el subespacio de las funciones constantes...
Analysis of the Rosenblatt process
We analyze the Rosenblatt process which is a selfsimilar process with stationary increments and which appears as limit in the so-called Non Central Limit Theorem (Dobrushin and Majòr (1979), Taqqu (1979)). This process is non-Gaussian and it lives in the second Wiener chaos. We give its representation as a Wiener-Itô multiple integral with respect to the Brownian motion on a finite interval and we develop a stochastic calculus with respect to it by using both pathwise type calculus and Malliavin...
Approximating a harmonizable isotropic random field.
Approximation of second-order moment processes from local averages.
Associated spectra of some non-stationary processes
Asymptotic expansions of integral functionals of weakly correlated random processes.