What does intrinsic mean in statistical estimation?
In this paper we review different meanings of the word intrinsic in statistical estimation, focusing our attention on the use of this word in the analysis of the properties of an estimator. We review the intrinsic versions of the bias and the mean square error and results analogous to the Cramér-Rao inequality and Rao-Blackwell theorem. Different results related to the Bernoulli and normal distributions are also considered.
Zum Erschöpftheitsbegriff von D. BLACKWELL.
Zur Charakterisierung von Lokalisations- und Dispersionsmaßen.
-admissible simplifications of the dependence structure of a set of random variables
-measures of hypoentropy and comparison of experiments: Blackwell and Lehmann approach
PHI-divergences, sufficiency, Bayes sufficiency, and deficiency
The paper studies the relations between -divergences and fundamental concepts of decision theory such as sufficiency, Bayes sufficiency, and LeCam’s deficiency. A new and considerably simplified approach is given to the spectral representation of -divergences already established in Österreicher and Feldman [28] under restrictive conditions and in Liese and Vajda [22], [23] in the general form. The simplification is achieved by a new integral representation of convex functions in terms of elementary...
Гауссовские f -регулярные процессы и асимптотическое поведение функции правдоподобия
Инвариантные линейные статистические выводы
Лекции по теории оценивания многих параметров
Методы гильбертова пространства в классических задачах математической статистики
О достаточных статистиках для семейств распределений с переменным носителем плотности
О достаточных статистиках для семейств распределений с переменным носителем плотности П.
О маргинальной достаточности статистик
О ранге необходимой и достаточной статистики для выборки независимых случайных векторов
О характеризации нормального и гамма-распределений свойствами фишеровской информации
Одно обобщение неравенства Крамера-Рао
Параметрические оценки плотности и характеризация семейств распределений с достаточными статистиками для параметра сдвига
Подобные зоны в задаче сравнения сдвиговых параметров двух показательных распределений при неизвестных дисперсиях
Статистические свойства нормального закона на группах и инвариантная достаточность