Maximisation de l'association entre deux variables qualitatives ordinales
Mean square error matrix of an approximate least squares estimator in a nonlinear regression model with correlated errors.
Measures of concordance determined by -invariant copulas.
Measuring association via lack of co-monotonicity: the LOC index and a problem of educational assessment
Measuring association, or the lack of it, between variables plays an important role in a variety of research areas, including education,which is of our primary interest in this paper. Given, for example, student marks on several study subjects, we may for a number of reasons be interested in measuring the lack of comonotonicity (LOC) between the marks, which rarely follow monotone, let alone linear, patterns. For this purpose, in this paperwe explore a novel approach based on a LOCindex,which is...
Medida de asociación propia entre variables aleatorias discretas.
En este trabajo estudiamos la asociación entre dos variables aleatorias discretas (no cardinales) definiendo una nueva medida [de] asociación, la cual está basada en la velocidad de convergencia del vector de probabilidad correspondiente a la cadena de Markov asociada a la distribución de probabilidad conjunta de las variables en estudio. Ponemos especial énfasis en el estudio muestral y propiedades de los estimadores de dicha medida, calculando sus distribuciones asintóticas bajo el muestreo multinomial...
Medidas de asociación y dependencia bi-variante.
El interrogante que vertebra este trabajo puede formularse así:¿Bajo qué condiciones es invertible la implicación X(ω), Y(ω) independientes ⇒ cov (X, Y) = 0 para v.a. no normales?La literatura estadística de los últimos años contiene en forma dispersa modelos interesantes de interdependencia de v.a. que adecuadamente combinados con la incorrelación pueden conducir a la independencia en situaciones de no-gaussianidad. Nuestra intención aquí es agruparlos sistemáticamente, ofreciéndolos en una línea...
Medidas de centralización multidimensionales (ley fuerte de los grandes números).
En este trabajo definimos una medida de centralización multidimensional para vectores aleatorios como el valor del parámetro para el que se alcanza el mínimo de las integrales de ciertas funciones. Estudiamos su relación con otras medidas de centralización multidimensionales conocidas. Finalizamos demostrando la Ley Fuerte de los Grandes Números, tanto para la medida de centralización definida como para la de dispersión asociada.
Mesures de liaison vectorielle et généralisation de l'analyse canonique
Méthode d'interprétation d'une classification hiérarchique d'attributs-modalités pour l'«explication» d'une variable; application à la recherche d'un seuil critique de la tension artérielle systolique et des indicateurs de risque cardiovasculaire
Méthodes d'analyse factorielle en théorie des plans d'expérience
Méthodes de segmentation non paramétriques
Méthodes et critères pour l'ajustement d'un tableau à des marges imposées
Métriques et analyse factorielle comparative de deux tableaux ou plus
Minimax control of a multivariate time-continuous linear stochastic system
Minimax Estimation for the Bounded Mean of a Bivariate Normal Distribution.
Minimax estimation of the parameters of the multivariate hypergeometric and multinomial distributions
Minimax estimation of the parameters of the multivariate hypergeometric distribution
Minimum mean square error estimation
In many cases we can consider the regression parameters as realizations of a random variable. In these situations the minimum mean square error estimator seems to be useful and important. The explicit form of this estimator is given in the case that both the covariance matrices of the random parameters and those of the error vector are singular.
Minimum variance quadratic unbiased estimation of variance components
Minimum Variance Unbiased Estimation for the Zero Class. Truncated Bivariate Poisson and Logarithmic Series Distributions.