Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Compensation multiplicative et «produits de Wick»
Completion measurable linear functionals on a probability space
Composition of independent stochastic variables
Conformal martingales and analytic functions.
Construction of semimartingales from pieces by the method of excursion point processes
Continuity of stochastic convolutions
Let be a Brownian motion, and let be the space of all continuous periodic functions with period 1. It is shown that the set of all such that the stochastic convolution , does not have a modification with bounded trajectories, and consequently does not have a continuous modification, is of the second Baire category.
Contribución al estudio de la integral estocástica.
Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
Convergence in incomplete market models.
Correction : «À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles»
Correction : «Éléments de probabilités quantiques. Calculs antisymétriques et «supersymétriques» en probabilités»
Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Correction : «Quelques cas de représentation chaotique»
Corrections : «Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V)»
Corrections : «Sur la convergence d'intégrales anticipatives»
Couverture des actifs contingents et prix maximum