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In extremal estimation theory the estimators are local or absolute extremes of functions defined on the cartesian product of the parameter by the sample space. Assuming that these functions converge uniformly, in a convenient stochastic way, to a limit function g, set estimators for the set ∇ of absolute maxima (minima) of g are obtained under the compactness assumption that ∇ is contained in a known compact U. A strongly consistent test is presented for this assumption. Moreover, when the true...
En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite concluir...
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