Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Bernard Maisonneuve (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Displaying similar documents to “Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson”
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Correction : « Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener ou de Poisson »
Claude Dellacherie (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Calcul stochastique pour les mesures signées
Samia Beghdadi-Sakrani (2002)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques dans les processus ponctuels
Ching-Sung Chou, Paul-André Meyer (1975)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Construction d'une martingale réelle continue de filtration naturelle donnée
J. Auerhan, Dominique Lépingle, Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Sous-espaces denses dans ou et représentation des martingales
Marc Yor, José de Sam Lazaro (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Martingales relatives
Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor (1992)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes
Martin T. Barlow, Michel Émery, Frank B. Knight, Shiqi Song, Marc Yor (1998)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Similarity:
Décomposition des martingales de carré intégrable
Philippe Courrège (1962-1963)
Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel
Similarity: