Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô

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1. [1] M.T. Barlow, M. Yor : (Semi-)Martingale inequalities and Local Times. Zeitschrift für Wahr., 55, 237-254 (1981). Zbl0451.60050MR608019
2. [2] R. Bass : A Representation of Additive Functionals of d-dimensional Brownian motion. Preprint 1981. 
3. [3] N. Bouleau, M. Yor : Sur la variation quadratique des temps locaux de certaines semi-martingales. C.R.A.S.Paris, t. 292 (2 Mars 1981). Zbl0476.60046MR612544
4. [4] M. Fukushima : A decomposition of additive functionals of finite energy. Nagoya Math. J.74, 1979, 137-168. Zbl0418.60081MR535965
5. [5] A. Garsia, E. Rodemich, H. Rumsey : A real-variable lemma and the continuity of paths of some Gaussian processes. Indiana Math. J.20, 1970, p. 565-578. Zbl0252.60020MR267632
6. [6] K. Ito, H.P. Mc Kean : Diffusion processes and their sample paths. Springer (1965). Zbl0127.09503
7. [7] E. Perkins : Local Time is a semi-martingale. Preprint. 
8. [8] D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan : Multidimensional Diffusion Processes. Springer (1979) Zbl0426.60069MR532498
9. [9] A.T. Wang : Quadratic variation of functionals of Brownian motion. Ann. Prob.5, 756-769 (1977). Zbl0382.60089MR445622
10. [10] T. Yamada : On some representations concerning stochastic integrals. Preprint. Zbl0565.60049MR792781
11. [11] C. Yoeurp : Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien. Dans ce volume. Zbl0483.60079
12. [12] P. Koosis : Introduction to HP spaces. LMS Lect. Notes Series 40 (1980). Zbl0435.30001MR565451

1. Marc Yor, Compléments aux formules de Tanaka-Rosen
2. Jacques Azéma, Marc Yor, Étude d'une martingale remarquable
3. O. Julia, Temps local pour les martingales à deux indices par rapport à sa variation quadratique
4. David Nualart, Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
5. Aleksander S. Cherny, Principal values of the integral functionals of brownian motion : existence continuity and an extension of Itô's formula
6. Bhaskaran Rajeev, From Tanaka's formula to Ito's formula : distributions, tensor products and local times
7. Tsung Ming Chao, Ching Sung Chou, Some remarks on the martingales satisfying the structure equation ${[X,X]}_t=t+{\int }_0^t\beta X_{s^{-}}d{X}_s$