Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] M.F. Allain, Sur quelques types d'approximation des solutions d'Équations Différentielles Stochastiques. Thèse Doctorat 3e Cycle, Rennes, 1974. 
2. [2] H.J. Anderson, Local behaviour of stochastic integral equations. Trans. Amer. Math. Soc., Vol. 164, 1972. Zbl0245.60046
3. [3] A. Bonami, N. El Karoui, B. Roynette et H. Reinhard, Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. Zbl0234.60094MR290456
4. [4] C. Doelans-Dade, On the Existence and Unicity of Solutions of Stochastic Integral Equations. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, t. 36, 1976, p. 93-101. Zbl0343.60038MR413270
5. [5] J. Dieudonné, Fondements de l'analyse moderne (I). Gauthier-Villars, Paris, 1965. Zbl0189.05501
6. [6] H. Doss, Quelques propriétés des processus de diffusion à valeurs dans un espace de Hilbert. Thèse de Doctorat de 3e Cycle, Université Paris VI, 1975. 
7. [7] N. Kazamaki, Note On a stochastic integral equation. Séminaire de ProbabilitésVI, Université de Strasbourg. Springer-Verlag, 1972. Zbl0231.60046MR375462
8. [8] J. Pellaumail, Une nouvelle construction de l'intégrale stochastique. Société Mathématique deFrance, 1973. Astérisque9. Zbl0273.60037
9. [9] P.E. Frotter, On the Existence, Uniqueness, Convergence and Explosions of solutions of Systems of Stochastic Intégral Equations. A paraître. Zbl0363.60044
10. [10] D.W. Stroock and S.R.S. Varadhan, On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle. 6th, Berkeley Symposium, Vol. III, 1972. Zbl0255.60056MR397899
11. [11] Wong and Zakai, On the convergence of Ordinary Integrals to Stochastic Integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. Zbl0138.11201MR195142
12. [12] T. Yamada, On a comparison theorem of solutions of stochastic differential equations and its application. J. Math. Kyoto Univ., t. 13-3, 1973. Zbl0277.60047MR339334

1. Hiroshi Kunita, On the representation of solutions of stochastic differential equations
2. H. Doss, Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
3. Halim Doss, Quelques formules asymptotiques pour les petites perturbations de systèmes dynamiques
4. E. Pardoux, Équations aux dérivées partielles associées à un problème de filtrage non linéaire
5. Krystyna Twardowska, An approximation theorem of Wong-Zakai type for stochastic Navier-Stokes equations
6. Renaud Marty, Asymptotic behavior of differential equations driven by periodic and random processes with slowly decaying correlations
7. Terry Lyons, Nicolas Victoir, An extension theorem to rough paths
8. Renaud Marty, Asymptotic behavior of differential equations driven by periodic and random processes with slowly decaying correlations
9. Thomas Simon, Support d'une équation d'Itô avec sauts en dimension 1
10. Halim Doss, Erik Lenglart, Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques