Étude d'une martingale remarquable

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2. [2] Ph. Biane, M. Yor : Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sciences Maths, 2ème série, 112, p. 101-109 (1988). Zbl0665.60081MR942801
3. [3] Ph. Biane, M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sciences Maths., 2ème série, 111, p. 23-101 (1987). Zbl0619.60072MR886959
4. [4] N. Bouleau, M. Yor : Sur la variation quadratique des temps locaux de certaines semi-martingales. C.R. Acad. Sci.Paris, t. 292 (2 Mars 1981), p. 491-494. Zbl0476.60046MR612544
5. [5] K.L. Chung : Excursions in Brownian motion. Ark. för Math., vol. 14, p. 155-177 (1976). Zbl0356.60033MR467948
6. [6] M. Emery : On Azéma's martingales. Dans ce volume. Zbl0753.60045
7. [7] J.P. Imhof : Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Bessel process, and applications. J. App. Proba. t. 21, p. 500-510 (1984). Zbl0547.60081MR752015
8. [8] Th. Jeulin : Application de la théorie du grossissement à l'étude des temps locaux browniens. In : "Grossissements de filtrations : exemples et applications" Lect. Notes in Maths. 1118. Springer (1985). Zbl0562.60080MR884713
9. [9] N.N. Lebedev : Special functions and their applications. Dover Publications, Inc., New-York (1972). Zbl0271.33001MR350075
10. [10] P.A. Meyer : A new example of chaotic representation. A paraître dans les Proceedings du : IXth International Congress on Mathematical Physics, Swansea (July 1988). Zbl0753.60047MR1033762
11. [11] S.A. Molchanov, E. Ostravski : Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Theory of Prob. and its Appl. vol. XIV, n° 1, p. 128-131 (1969). Zbl0281.60091
12. [12] E. Perkins : Local time is a semi-martingale. Zeitschrift für Wahr., 60, p. 79-118 (1982). Zbl0468.60070MR661760
13. [13] J.W. Pitman : Stationary excursions. Sém. Probas. XXI. Lect. Notes in Maths. 1247. Springer (1987). Zbl0619.60040MR941992
14. [14] J.W. Pitman, M. Yor : A decomposition of Bessel bridges. Zeitschrift für Wahr, 59, p. 425-457 (1982). Zbl0484.60062MR656509
15. [15] J. Ruiz de Chavez : Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées. Sém. Probas XVIII. Lect. Notes in Maths1059, p. 245-255. Springer (1984). Zbl0537.60039MR770965
16. [16] F. Spitzer : Some theorems on two-dimensional Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 87, p. 187-197 (1958). Zbl0089.13601MR104296
17. [17] C. Stricker, M. Yor : Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Zeitschrift für Wahr., 45, p. 109-133 (1978). Zbl0388.60056MR510530
18. [18] T. Yamada : On some representations concerning stochastic integrals. Prob. Math. Stat, vol. 4, fasc. 2, p. 153-166 (1984). Zbl0565.60049MR792781
19. [19] M. Yor : Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô. Sém. Probas. XVI, Lect. Notes in Maths. 920, p. 238-247, Springer (1982). Zbl0495.60080MR658687
20. [20] M. Yor : Intertwinings of Bessel processes. Technical Report. University of California, Berkeley (1988). 

1. Catherine Rainer, Projection d'une diffusion sur sa filtration lente
2. Alexander M. Chebotarev, Franco Fagnola, On quantum extensions of the Azéma martingale semi-group
3. B. Roynette, P. Vallois, M. Yor, Brownian penalisations related to excursion lengths, VII
4. Michel Émery, Quelques cas de représentation chaotique
5. Jacques Azéma, Marc Yor, Sur les zéros des martingales continues
6. Jacques Azéma, Thierry Jeulin, Frank B. Knight, Gabriel Mokobodzki, Marc Yor, Sur les processus croissants de type injectif
7. Yue-Yun Hu, Sur la représentation des $\left({ℱ}_t^{-}=\sigma \{B_s^{-},s⩽t\}\right)$ martingales
8. Alexander C. R. Belton, On the path structure of a semimartingale arising from monotone probability theory
9. Tsung Ming Chao, Ching Sung Chou, Some remarks on the martingales satisfying the structure equation ${[X,X]}_t=t+{\int }_0^t\beta X_{s^{-}}d{X}_s$
10. Anthony Phan, Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité