La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
Mémoires de la Société Mathématique de France (1979)
- Volume: 62, page I1-V125
- ISSN: 0249-633X
Access Full Article
topHow to cite
topRebolledo, Rolando. "La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus." Mémoires de la Société Mathématique de France 62 (1979): I1-V125. <http://eudml.org/doc/94809>.
@article{Rebolledo1979,
author = {Rebolledo, Rolando},
journal = {Mémoires de la Société Mathématique de France},
keywords = {weak topology for probability measures; approximation of solutions to certain martingales problems},
language = {fre},
pages = {I1-V125},
publisher = {Société mathématique de France},
title = {La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus},
url = {http://eudml.org/doc/94809},
volume = {62},
year = {1979},
}
TY - JOUR
AU - Rebolledo, Rolando
TI - La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
JO - Mémoires de la Société Mathématique de France
PY - 1979
PB - Société mathématique de France
VL - 62
SP - I1
EP - V125
LA - fre
KW - weak topology for probability measures; approximation of solutions to certain martingales problems
UR - http://eudml.org/doc/94809
ER -
References
top- [1] BILLINGSLEY, P.Convergence of Probability Measures. John Wiley and Sons (1968). Zbl0172.21201MR38 #1718
- [2] BOROVKOV, A.Stochastic Processes in Queueing Theory. Springer-Verlag (1976). Zbl0319.60057MR52 #12118
- [3] BREMAUD, P. et JACOD, J.Processus Ponctuels et Martingales. Advances in Appl. Probability. 9 (1977), 362-416. Zbl0369.60059MR56 #9684
- [4] BROWN, B.M.Martingale central limit theorems. Ann. Math. Stat. 42, (1971), 59-66. Zbl0218.60048MR44 #7609
- [5] DELLACHERIE, C.Capacités et Processus Stochastiques. Springer (1972). Zbl0246.60032MR56 #6810
- [6] DELLACHERIE, C. et MEYER, P.A.Probabilités et Potentiels. Hermann (1975). Zbl0323.60039MR58 #7757
- [7] GRANDELL, J.Donbly Stochastic Poisson Processes. Lect. Notes in Mathematics 529 (1976). Zbl0339.60053MR55 #6564
- [8] JACOD, J.Multivariate Point Processes : Prodictable Projections, Radon Nikodym Derivatives, Representation of Martingales, Z. für Wahrsch. 31 (1975), 235-253. Zbl0302.60032MR52 #1875
- [9] KAZAMAKI, N.Changes of time, stochastic integrals and weak martingales. Z. für Wahrsch. 22 (1972), 25-32. Zbl0213.19304MR46 #10064
- [10] KUNITA, H. et WATANABE, S.On square integrable martingales. Nagoya Math. J. 30 (1976). Zbl0167.46602MR36 #945
- [11] LENGLART, E. Thèse de 3ème Cycle. Faculté des Sciences de Rouen (1976).
- [12] LENGLART, E.Relation de domination entre deux processus. Ann. Inst. Henri Poincaré 13 (1977), 171-179. Zbl0373.60054MR57 #10810
- [13] LEPELTIER, J.P. et MARCHAL, B.Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associés à un opérateur intégro-différentiel. Annales I.H.P. B. XII. (1976), 43-103. Zbl0345.60029MR54 #1403
- [14] LEPINGLE, D.Sur le comportement asymptotique des martingales locales. Sém. de Proba. XII Univ. de Strasbourg Lect. Notes in Maths. 649 (1978), 148-161. Zbl0375.60062MR81g:60049
- [15] LOYNES, R.M.A criterion for thightness for a sequence of martingales. Ann. of Proba. 4 (1976), 859-862. Zbl0336.60007MR55 #6512
- [16] MAIGRET, N. Thèse de 3ème Cycle. Fac. des Sciences d'Orsay (1978).
- [17] Mc LEISHDependent central limit theorems and invariance principles. Ann. Proba. 2 (1974), 620-628. Zbl0287.60025MR50 #11390
- [18] MEYER, P.A.Un cours sur l'Intégrale Stochastique. Sém. de Proba. X. Lectures Notes in Maths. 511 (1976). Zbl0374.60070MR58 #18721
- [19] MEYER, P.A.Le Théorème Fondamental sur les Martingales locales. Sém. Proba. XI, Lect. Notes in Math. 581 (1977), 463-464. Zbl0374.60072MR58 #18722b
- [20] MEYER, P.A.Probabilités et Potentiel. Hermann (1966). Zbl0138.10402MR34 #5118
- [21] MEYER, P.A.Quelques inégalités sur les martingales d'après Dubins et Freedman. Sém. Proba. Strasbourg IV, Lect. Notes Springer Verlag (1970), 163-174. Zbl0211.21802MR42 #7566
- [22] NEVEU, J.Bases Mathématiques du Calcul des Probabilités. Masson et Cie (1964). Zbl0137.11203MR33 #6659
- [23] NEVEU, J.Martingales à Temps Discret. Masson et Cie (1972). MR53 #6728
- [24] NEVEU, J.Cours sur les Processus Ponctuels. Fac. Sci. Paris (1975-1976).
- [25] NEVEU, J.Processus Ponctuels. Lect. Notes in Math. 598 (1977), 250-447. Zbl0439.60044MR57 #14132
- [26] NEVEU, J. Cours sur les Files d'Attente. Fac. Sci. Paris (1977-1978).
- [27] NEVUE, J. Intégrales Stochastiques et Applications. Cours Fac. Sci. Paris (1971-1972).
- [28] PARTHASARATHY, K.R. Probability Measures on Metric Spaces. Academic Press (1967). Zbl0153.19101
- [29] PRIOURET, P. Processus de diffusion et équations différentielles stochastiques. Ecole d'Eté de Proba. III, Lect. in Maths. 390 (1974). Zbl0363.60064MR56 #3961
- [30] PROKHOROV, Yu. V. Convergence of random processes and Limit Theorems in Probability Theory. Theor. of Proba. and Appl. 1 (1956), 157-214. Zbl0075.29001MR18,943b
- [31] REBOLLEDO, R. Convergence en loi des martingales continues. C.R.Acad. Sc. Paris, Sér. A, t. 282 (1976), 483-485. Zbl0348.60067MR55 #1449
- [32] REBOLLEDO, R. Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C.R.Acad. Sc. Paris, Sér. A, t. 285 (1977), 465-468. Zbl0366.60073MR56 #6850
- [33] REBOLLEDO, R. Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C.R.Acad. Sc. Paris, Sér. A, t. 285 (1977), 517-520. Zbl0366.60074MR57 #1611
- [34] REBOLLEDO, R. Convergence en loi des martingales discontinues. C.R.Acad. Sc. Paris, Sér. A, t. 287 (1978), 27-28. Zbl0394.60051MR58 #13336
- [35] REBOLLEDO, R. Sur les applications de la théorie des martingales à l'étude statistique d'une famille de processus ponctuels. Lect. Notes in Math. 636 (1978), 27-70. Zbl0387.60051MR80a:62160
- [36] REBOLLEDO, R. Décomposition de martingales locales et raréfaction des sauts. Sém. Proba. Strasbourg XIII Lect. Notes in Maths. 721 (1979), 138-146. Zbl0423.60047MR82c:60086a
- [37] ROOTZEN, H. On the functional central limit theorem for martingales. Z. Wahrsch. 38 (1977), 199-210. Zbl0336.60047MR58 #2991
- [38] SKOROKHOD, A.V. Limit theorems for stochastic processes. Theor. of Proba. and Appl. 1 (1956), 261-290. Zbl0074.33802MR18,943c
- [39] STONE, Ch. Weak convergence of stochastic processes defined on semi-infinite time intervals. Proc. A.M.S. 14 (1963), 694-696. Zbl0116.35602MR27 #3015
- [40] STROOCK, D. et VARADHAN, S.R.S. Diffusion processes with continuous coefficients I and II. Comm. Pure and Appl. Math. XXII, pp. 345-400 and 479-530. Zbl0175.44802MR40 #6641
- [41] YOEURP, Ch. Décomposition des martingales locales et formules exponentielles. Sém. Proba. X, Lect. Notes in Math. 511 (1976), 432-480. Zbl0346.60033MR56 #9681
Citations in EuDML Documents
top- P. A. Zanzotto, Propriété des lois pour les solutions d'une famille d'équations stochastiques
- Rolando Rebolledo, Corrections : «Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts»
- Michel Métivier, Convergence faible et principe d'invariance pour des martingales à valeurs dans des espaces de Sobolev
- Shintaro Nakao, On weak convergence of sequences of continuous local martingales
- J. Jacod, J. Memin, Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus
- Jean Jacod, Processus de Hellinger, absolue continuité, contiguïté
- W. A. Zheng, Tightness results for laws of diffusion processes application to stochastic mechanics
- Michel Émery, Closed sets supporting a continuous divergent martingale
- Jean Mémin, Théorèmes limite fonctionnels pour les processus de vraisemblance (cadre asymptotiquement non gaussien)
- R. Bafico, G. Pistone, G-convergence of generators and weak convergence of diffusions
NotesEmbed ?
topTo embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.