Équations de Hamilton-Jacobi-Bellman
La méthode de concentration-compacité en calcul des variations
Solutions de viscosité des équations de Hamilton-Jacobi du premier ordre et applications
Une approche élémentaire de quelques résultats de symétrisation
Optimal stochastic control and Hamilton-Jacobi-Bellman equations
The concentration-compactness principle in the calculus of variations. The locally compact case, part 1
The concentration-compactness principle in the calculus of variations. The locally compact case, part 2
On mathematical finance
I. Introduzione. II. Un rapido esame di modelli e strumenti. III. Simulazioni Monte-Carlo efficienti e calcolo di Malliavin. IV. Osservazioni parziali e «option pricing».
Preface
Hartree-Fock theory in nuclear physics
Errata de l'exposé XIV du 28 février 1989
Sur les états d'équilibre pour les densités électroniques dans les plasmas
Approximation numérique des équations Hamilton-Jacobi-Bellman
Linear Oblique Derivative Problems for the Uniformly Elliptic Hamilton-Jacobi-Bellman Equation.
Instantaneous self-fulfilling of long-term prophecies on the probabilistic distribution of financial asset values
Correlations and bounds for stochastic volatility models
An impulsive control problem with state constraint
On a free boundary barotropic model
Solutions globales de l'équation de Boltzmann
Équations différentielles ordinaires et équations de transport avec des coefficients irréguliers
Page 1 Next