Les cours d'actifs financiers sont-ils autosimilaires ?
Jean-Marc Bardet (2000)
Journal de la société française de statistique
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Jean-Marc Bardet (2000)
Journal de la société française de statistique
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Rita Giuliano Antonini (1991)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont-Ferrand 2. Série Probabilités et applications
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Jean Bertoin (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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M. Ait Ouahra, Mohamed Eddahbi (2001)
Publicacions Matemàtiques
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In this paper we study the Hölder regularity property of the local time of a symmetric stable process of index 1 < α ≤ 2 and of its fractional derivative as a doubly indexed process with respect to the space and the time variables. As an application we establish some limit theorems for occupation times of one-dimensional symmetric stable processes in the space of Hölder continuous functions. Our results generalize those obtained by Fitzsimmons and Getoor for stable processes in...
Jean Bertoin (1991)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Jean-Marc Bardet (1999)
Journal de la société française de statistique
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Jean Mémin (1985)
Publications mathématiques et informatique de Rennes
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Dominique Bakry (1982)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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