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Revisión crítica de la utilización del método del gradiente conjugado y extensiones en la minimización de funciones no lineales con condiciones.

Laureano F. Escudero (1984)

Qüestiió

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En este trabajo se efectúa una revisión de la aplicación del método del gradiente conjugado (diseñado para resolver sistemas de ecuaciones lineales) a la optimización de funciones no lineales (no cuadráticas) en el conjunto factible definido por condiciones lineales. Se describen las desventajas de su utilización; se sugiere su sustitución por algoritmos que, precisando parecida capacidad de memoria, no adolecen de sus inconvenientes. Los resultados computacionales que se acompañan avalan...

El método de Karmarkar: un estudio de sus variantes.

Carlos González Martín, Miguel Sánchez García (1991)

Trabajos de Investigación Operativa

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En este trabajo hacemos una revisión de varias versiones del método de Karmarkar, desarrollando las ideas fundamentales propuestas por diferentes autores en relación con los aspectos más conflictivos y de mayor interés del método original.

Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal.

Angel Salamanca Fernández, Jesús Juan Ruiz (1991)

Qüestiió

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En este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos...

Un método primal de optimización semi-infinita para la aproximación uniforme de funciones.

Teresa León, Susana San Matías, Enriqueta Vercher (1998)

Qüestiió

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En este trabajo presentamos un algoritmo que resuelve problemas clásicos de aproximación que pueden ser formulados como programas semi-infinitos lineales. Hemos estudiado la caracterización algebraica de los puntos extremos y demostrado algunas de sus propiedades. Hemos diseñado un procedimiento que genera direcciones factibles a partir de la solución de ciertos programas lineales finitos, que también caracteriza la solución óptima del problema. El método incorpora una etapa interna...

Distancias elipsoidales y puntos eficientes. Un método interactivo.

María Teresa Ramos Domínguez, Miguel Sánchez García, Carlos González Martín (1988)

Trabajos de Investigación Operativa

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En este trabajo se estudian las propiedades que relacionan las distancias elipsoidales con la generación de puntos eficientes de un problema de programación multiobjetivo. Basándonos en estas propiedades, hemos construido un algoritmo interactivo convergente.

Un algoritmo de programación geométrica basado en funciones penalidad-multiplicadoras.

Eduardo Ramos Méndez (1986)

Trabajos de Investigación Operativa

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El trabajo presenta un nuevo algoritmo para la resolución de un problema de porgramación geométrica primal transformado. El método se basa en las técnicas de tipo lagrangiano aumentado y utiliza como penalidad funciones derivadas de la exponencial para las restricciones con un único término, y de la pérdida cuadrática para las restricciones con más de un término. El problema resultante se resuelve por medio de un método lagrangiano con iteración de tipo Newton, y los parámetros de penalización...

Funciones penalidad y lagrangianos aumentados.

Eduardo Ramos Méndez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Por medio de un conjunto de propiedades se caracteriza una amplia familia de funciones que pueden emplearse como penalidad para la resolución numérica de un problema de programación matemática. A partir de ellas se construye un algoritmo de penalizaciones demostrando su convergencia a un punto factible óptimo. Se estudia la situación de los mínimos sin restricciones respecto de la región factible, la monotonía de la sucesión de valores de la función auxiliar y se dan varias cotas de...

Estimación adaptativa en tiempo real de funciones de transferencia. Revisión de las técnicas disponibles y presentación de nuevos algoritmos.

Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)

Qüestiió

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En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....

Un algoritmo de punto interior para programación cuadrática a través de problemas equivalentes separables.

Jordi Castro (1998)

Qüestiió

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Se presenta un algoritmo de punto interior para la solución de problemas cuadráticos simétricos y definidos positivos, mediante su transformación en problemas equivalentes separables (esto es, la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal y no existen términos cruzados). El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado")...

Problema de asignación cuadrática multiobjetivo.

Angel Felipe Ortega (1989)

Trabajos de Investigación Operativa

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Se define la versión multiobjetivo del Problema de Asignación Cuadrática. Se muestran los inconvenientes de la técnica de ponderación de objetivos y se desarrollan algoritmos locales bajo las metodologías de soluciones eficientes, lexicográficas y equilibradas mediante la generalización de los procedimientos r-óptimos al caso multidimensional. Se recogen resultados computacionales sobre los algoritmos propuestos.

Un nuevo algoritmo en programación signomial.

Ana Allueva, Antonio Pérez (1992)

Trabajos de Investigación Operativa

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La técnica de Programación Geométrica resuelve problemas no lineales en los que tanto la función objetivo como las restricciones son expresiones polinomiales con coeficientes positivos. La teoría de Programación Signomial es similar para el caso en que los coeficientes sean reales arbitrarios. En este trabajo describimos un procedimiento de solución para problemas signomiales que pueden transformarse en problemas geométricos inversos. Este procedimiento incluye la formulación de un problema...