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Algunos aspectos acerca de la construcción de distribuciones multivariantes con marginales dadas.

Pedro Sánchez Algarra (1985)

Qüestiió

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Este trabajo discute el problema de la construcción de distribuciones multivariantes donde las distribuciones marginales han sido fijadas. Se estudian dos casos. En el primer caso se analiza la construcción y propiedades de la clase general de Fréchet de las distribuciones multivariantes. En el segundo caso, se describen algunas familias paramétricas de distribuciones que dependen de ciertos parámetros de asociación estocástica. Finalmente se proponen algunas extensiones.

Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.

Jordi Ocaña, Carles Maria Cuadras (1987)

Qüestiió

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En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder...

Una familia de distribuciones conjugadas para un proceso ARE (1).

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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En este artículo se estudia, desde una perspectiva bayesiana, un proceso AR(1) con errores exponenciales, ARE(1): para ello se construye una nueva familia de distribuciones conjugadas, denotada por CDG, que permite construir una especie de filtro de Kalman para la estimación recursiva de los parámetros del modelo.

Variables finitas condicionalmente especificadas.

Román Pérez Villalta (2000)

Qüestiió

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En este trabajo se estudia la existencia y unicidad de vectores bidimensionales de variables discretas con recorrido finito, cuando se fijan sus distribuciones condicionadas. Para ello, tras repasar la literatura existente sobre el tema, proporcionamos diversos resultados que relacionan diversos temas de álgebra matricial, especialmente la descomposición singular, con el problema que nos ocupa.

Implementación del cálculo de polinomios zonales y aplicaciones en análisis multivariante.

José Rodríguez Avi, Antonio José Sáez Castillo, Antonio Conde Sánchez (2002)

Qüestiió

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En este trabajo se describe la implementación de un algoritmo para el cálculo de polinomios zonales, así como dos aplicaciones explícitas de éstos en el ámbito del análisis multivariante. Concretamente, esta implementación permite obtener resultados de sumación aproximados para funciones hipergeométricas de argumento matricial que, a su vez, pueden utilizarse en la génesis de distribuciones multivariantes discretas con frecuencias simétricas. De igual forma, se pone en práctica un conocido...

Análisis de distribuciones a priori bajo cierta información parcial.

José A. Cristóbal Cristóbal, Manuel Salvador Figueras (1989)

Trabajos de Estadística

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Se calculan las distribuciones menos informativas cuando se utilizan como medidas de información la entropía útil y la energía informacional de Onicescu, tanto si el espacio de estados Θ es continuo (intervalo de R) como si es discreto y suponiendo que el decisor posee información acerca de algunas características de la distribución a priori (monotonías de la función de densidad, probabilidades de subconjuntos de Θ, monotonías o cotas de la razón de fallo).

Nuevos modelos de distribuciones de extremos basados en aproximaciones en las ramas.

Enrique Castillo, Eladio Moreno, Jaime Puig-Pey (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se presenta una metodología que permite clasificar funciones de distribución absolutamente continuas unidimensionales atendiendo a sus ramas. La idea básica es que, en las ramas la función de distribución difiere en un infinitésimo del valor uno o cero dependiendo de la rama de interés. La principal ventaja de esta clasificación es su aplicación a la teoría de distribuciones de extremos. En esta línea se obtienen nuevas familias de distribuciones de extremos. Entre ellas,...

Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad...

Distribuciones neutras, propensas y resistentes a datos atípicos.

Paloma Main Yaque (1987)

Trabajos de Estadística

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Se analizan los conceptos de función de distribución propensa, neutra y resistente a producir datos atípicos dependiendo del comportamiento asintótico de la diferencia y la razón de los dos extremos superiores. Posteriormente se caracterizan las primeras definiciones con propiedades de la cola derecha de la función de distribución.

Estimación de correlaciones utilizando envolturas convexas.

José A. Cristóbal Cristóbal, Alfredo García Olaverri (1987)

Trabajos de Estadística

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En el presente trabajo se realiza un estudio de la envoltura convexa de una muestra normal bivariante, analizando la distribución de la pendiente de sus aristas. En base a ello se propone un estimador del coeficiente de correlación de la población, investigando algunas propiedades del mismo.