Displaying similar documents to “Diseño y análisis bayesianos de réplicas en la experimentación científica.”

Reflexiones sobre la estrategia de medida de los cambios en probabilidad en modelos de elección binarios.

M.ª Teresa Aparicio Aspas, Inmaculada Villanúa Martín (1998)

Qüestiió

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Este trabajo se centra en la evaluación de la medida que, en el marco de los modelos de elección binarios o dicotómicos, se utiliza para reflejar el cambio en la probabilidad ante la variación de una de las variables explicativas. La opción de cuantificación más común ha consistido en utilizar el vector de valores medios de las variables explicativas, lo que podemos entender como poner el énfasis en el comportamiento de un "individuo medio". Frente a esta práctica habitual, efectuamos...

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Convergencia del vector de probabilidad a posteriori bajo una distribución predictiva.

Julián de la Horra (1986)

Trabajos de Estadística

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La convergencia casi segura de una sucesión de variables aleatorias, con respecto a PX,Q (distribución predictiva), se estudia en relación con la convergencia casi segura, con respecto a PX,θ (para todo θ ∈ Θ), donde {PX,θ}θ ∈ Θ es una familia de modelos de probabilidad sobre el espacio muestral χ. Como consecuencia, se estudia la convergencia casi segura del vector de probabilidad a posteriori...

Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.

Jordi Ocaña, Carles Maria Cuadras (1987)

Qüestiió

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En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder...

Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.

F.Javier Girón, César Rodríguez Ortiz (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se considera el problema de hacer inferencias acerca del modelo beta simétrico, desde un punto de vista bayesiano. Los resultados se aplican posteriormente al contraste de la bondad de ajuste en el caso de una hipótesis nula simple (sin parámetros marginales) y en el caso de que la hipótesis nula conste de un número finito de modelos. Caso de que el test se acepte, se dan expresiones para las probabilidades a posteriori de los diferentes modelos. En el caso de que se rechace la hipótesis...

Contraste de modelos probabilísticos desde una perspectiva bayesiana.

José Miguel Bernardo (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se pone de manifiesto que el problema de contrastar si un conjunto de datos es o no compatible con un modelo probabilístico totalmente especificado puede ser reducido al problema de contrastar si una determinada transformación de los datos puede ser considerada como una muestra aleatoria de una distribución uniforme. Mediante la construcción de una nueva familia paramétrica de distribuciones, que contiene a la uniforme como caso particular, se propone un contraste bayesiano de uniformidad...

El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.

Antonio Aznar Grasa, M.ª Isabel Ayuda Bosque (1996)

Qüestiió

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En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en...

Análisis de detección de raíces unitarias en series de tiempo. Un enfoque metodológico con tests no similares.

José Angel Roldán Casas, Rafaela Dios Palomares (2000)

Qüestiió

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El presente artículo recoge los resultados de una investigación llevada a cabo con el fin de analizar, desde la perspectiva de la no similaridad, las distribuciones de los distintos estadísticos planteados por Dickey y Fuller para contrastar la presencia de raíz unitaria. Asimismo, se definen zonas de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas para cada estadístico, considerando las distintas distribuciones del mismo, y se estudian las situaciones con las que nos podemos encontrar de...

Modelos para la asignación de tratamiento.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1986)

Trabajos de Estadística

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In this paper the problem of treatment allocation is studied from the predictive decision theoretical point of view. The utility of obtaining some final characteristics y when a treatment a is applied to a person with initial facet x is assumed to be known. The problem is then reduced to the derivation of the expected utility of a given x, by means of either...

Sesgo de no respuesta reiterada en la estimación de la varianza poblacional.

Mariano Ruiz Espejo, Julián Santos Peñas (1988)

Qüestiió

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Obtenemos la expresión del sesgo de respuesta en el n-ésimo intento, dentro de la subpoblación que no respondería en 1, 2, ... y n - 1 intentos sucesivos, en estudios por muestreo con reiteración en la subpoblación de no respuesta, para estimar la varianza poblacional.

Análisis bayesiano de los contrastes de hipótesis paramétricos.

José Miguel Bernardo (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo se demuestra que las soluciones clásicas a los contrastes de hipótesis paramétricos son casos particulares de la solución bayesiana a un problema de decisión con dos alternativas, en el que el incremento de utilidad por rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es una función lineal de la discrepancia entre el modelo paramétrico aceptado y el más verosímil de los modelos compatibles con la hipótesis nula.