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Variables finitas condicionalmente especificadas.

Román Pérez Villalta (2000)

Qüestiió

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En este trabajo se estudia la existencia y unicidad de vectores bidimensionales de variables discretas con recorrido finito, cuando se fijan sus distribuciones condicionadas. Para ello, tras repasar la literatura existente sobre el tema, proporcionamos diversos resultados que relacionan diversos temas de álgebra matricial, especialmente la descomposición singular, con el problema que nos ocupa.

Determinación de los valores de los factores de diseño para la obtención de productos robustos. Aplicación al caso de un circuito con bobina y resistencia.

Albert Prat, Pere Grima (1995)

Qüestiió

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Frente a la visión antigua de controlar la calidad mediante la inspección final, o la clásica del control estadístico del proceso, la forma que actualmente podríamos denominar moderna, y desde luego la más económica de asegurar la calidad, consiste en diseñar productos tales que sus prestaciones se mantengan en el nivel deseado aunque éstos no se hayan fabricado en las condiciones más adecuadas, o se hayan elaborado con materias primas que no reúnan las condiciones óptimas, o bien que...

Reflexiones sobre la estrategia de medida de los cambios en probabilidad en modelos de elección binarios.

M.ª Teresa Aparicio Aspas, Inmaculada Villanúa Martín (1998)

Qüestiió

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Este trabajo se centra en la evaluación de la medida que, en el marco de los modelos de elección binarios o dicotómicos, se utiliza para reflejar el cambio en la probabilidad ante la variación de una de las variables explicativas. La opción de cuantificación más común ha consistido en utilizar el vector de valores medios de las variables explicativas, lo que podemos entender como poner el énfasis en el comportamiento de un "individuo medio". Frente a esta práctica habitual, efectuamos...

Estimación eficiente para la optimización de un proceso.

Montserrat Pepio Viñals, Carlos Polo Miranda (1989)

Qüestiió

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La optimización de un proceso requiere la modelización conjunta de la dispersión y la tendencia central, así como su robustificación. La información requerida se recoge mediante un plan factorial replicado y se modeliza, en primer lugar, la dispersión estimando eficientemente los coeficientes mediante el método de máxima verosimilitud y, seguidamente, se aplica el modelo para la tendencia central. Ambos se contrastan mediante el gráfico probabilístico semi-normal, para asociarse en el...

Contribuciones a la generalización del problema de compensación por grupos de Helmert-Pranis Pranievich.

Ioan Popescu (1988)

Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid

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The paper presents in a generalized form the problem of the geodetic network adjustment by the Helmert-Pranis Pranievich groups method (groups with junction points included or not). The adjustment problem, as well as the cofactor matrix derivation for the partial-independent and linkage unknowns, was completely formulated by transformed weight matrix definition and usage. A complete sequence of the computing stages for the geodetic networks divided into groups without junction points...

Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo.

Rafaela Dios Palomares, C. Rodríguez Fonseca (1999)

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En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos...

Análisis de la causalidad y planteamiento LISREL a partir de los modelos de medida.

Joan Manuel Batista Foguet, Carles-Maria Cuadras (1983)

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Partiendo del desarrollo de los modelos de medida del Análisis Estadístico multivariable, se presenta el modelo general LISREL, que permite analizar cualquier sistema estocástico de ecuaciones de estructura lineal, sin autocorrelación de los errores. Se describe brevemente la metodología exploratoria utilizada en Análisis Factorial, y se insiste en la adecuación del modelado confirmatorio en la validación de teorías. Se quiere establecer, en especial, la idoneidad del planteamiento LISREL...

Efecto del número de indicadores por factor sobre la identificación y estimación en modelos aditivos de análisis factorial confirmatorio.

M. Amparo Oliver Germes, José Manuel Tomás Miguel, Pedro M. Hontangas (1999)

Qüestiió

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La matriz multirrasgo-multimétodo (MRMM) es un diseño de investigación de larga tradición en Psicología. Las técnicas de análisis de datos adecuadas para una correcta extracción de conclusiones han estado sujetas a controversia. Parece, no obstante, que diversos modelos de análisis factorial confirmatorio resultan muy adecuados. De entre los diversos modelos, dos de ellos han recibido gran atención, el modelo completo, que apareció primero en la literatura, y el de unicidades correlacionadas,...