El sistema ADEST.
J.M. Caridad Ocerin, R. Espejo Mohedano (1995)
Qüestiió
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Displaying similar documents to “Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos.”
El sistema ADEST.
Estabilidad de algunos criterios de selección de modelos.
Carmen García Olaverri (1996)
Qüestiió
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En este artículo se comparan nueve criterios de selección de modelos. Se analiza si el número de criterios influye en la selección. Se estudia la estabilidad y robustez de la selección. La comparación se lleva a cabo mediante simulación.
Análisis de la causalidad y planteamiento LISREL a partir de los modelos de medida.
Joan Manuel Batista Foguet, Carles-Maria Cuadras (1983)
Qüestiió
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Partiendo del desarrollo de los modelos de medida del Análisis Estadístico multivariable, se presenta el modelo general LISREL, que permite analizar cualquier sistema estocástico de ecuaciones de estructura lineal, sin autocorrelación de los errores. Se describe brevemente la metodología exploratoria utilizada en Análisis Factorial, y se insiste en la adecuación del modelado confirmatorio en la validación de teorías. Se quiere establecer, en especial, la idoneidad del planteamiento LISREL...
Criterios de selección de modelos ARIMA.
Daniel Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Arnáiz Tovar (1981)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
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Este trabajo compara la eficiencia de algunos contrastes diagnósticos para discriminar entre modelos ARIMA, y discute la utilización en este contexto del criterio de Información de Akaike (MAIC). Hemos demostrado que el MAIC equivale a un contraste F para probar si la reducción de varianza aportada por la introducción de nuevos parámetros es significativa. El nivel crítico de este contraste es variable en función del número incremental de parámetros introducidos. Los resultados...
Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.
J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)
Qüestiió
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In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this...
El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.
Antonio Aznar Grasa, M.ª Isabel Ayuda Bosque (1996)
Qüestiió
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En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en...
Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.
David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)
Qüestiió
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En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.
Comparaciones de modelos para el cálculo de la distribución prognóstica.
M.ª Pilar Zuluaga Arias (1987)
Qüestiió
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La solución bayesiana a diferentes problemas de predicción lleva consigo el cálculo de la distribución prognóstica. En este trabajo se calcula dicha distribución mediante diferentes modelos paramétricos, comparándose después por dos técnicas. Para todo ello se han confeccionado diversos algoritmos, que escritos en FORTRAN IV, constituyen el software indicado para la resolución, en la práctica, de soluciones reales que se ajustan a los modelos teóricos aquí propuestos.
Concatenación temporal de modelos espaciales y su aplicación al estudio de la meningitis en España.
Juan Ferrándiz Ferragud, Ferrán Martínez Navarro, Pilar Sanmartín Fita (2001)
Qüestiió
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La cartografía de enfermedades infecciosas en periodos sucesivos plantea la necesidad de su extensión al caso dinámico. En este trabajo proponemos la concatenación temporal de modelos auto-regresivos espaciales para abordar el análisis de mortalidad por meningitis en España en el período 1950-1990 con datos agregados a nivel provincial. Para la estimación v selección del modelo usamos técnicas basadas en la función de verosimilitud.
La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes.
Albert Prat-Bartés, Daniel Peña, Manuel Martí-Recober (1981)
Qüestiió
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En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos,...
Efecto del número de indicadores por factor sobre la identificación y estimación en modelos aditivos de análisis factorial confirmatorio.
M. Amparo Oliver Germes, José Manuel Tomás Miguel, Pedro M. Hontangas (1999)
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La matriz multirrasgo-multimétodo (MRMM) es un diseño de investigación de larga tradición en Psicología. Las técnicas de análisis de datos adecuadas para una correcta extracción de conclusiones han estado sujetas a controversia. Parece, no obstante, que diversos modelos de análisis factorial confirmatorio resultan muy adecuados. De entre los diversos modelos, dos de ellos han recibido gran atención, el modelo completo, que apareció primero en la literatura, y el de unicidades correlacionadas,...