Displaying similar documents to “Un teorema de convergencia con aplicación a la inferencia bayesiana.”

Convergencia del vector de probabilidad a posteriori bajo una distribución predictiva.

Julián de la Horra (1986)

Trabajos de Estadística

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La convergencia casi segura de una sucesión de variables aleatorias, con respecto a PX,Q (distribución predictiva), se estudia en relación con la convergencia casi segura, con respecto a PX,θ (para todo θ ∈ Θ), donde {PX,θ}θ ∈ Θ es una familia de modelos de probabilidad sobre el espacio muestral χ. Como consecuencia, se estudia la convergencia casi segura del vector de probabilidad a posteriori...

Una definición de robustez cualitativa en inferencia bayesiana.

Antonio Cuevas González (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Proponemos una definición de "estabilidad" para un modelo bayesiano, respecto a cambios en la distribución básica (la distribución a priori se mantiene fija). Esta definición se discute e interpreta mediante el concepto de continuidad. Se obtienen también condiciones suficientes para la estabilidad así definida y se proponen algunos ejemplos. Finalmente se sugiere una generalización, con la distribución a priori también variable, y se obtiene un teorema para esta...

Medidas de centralización multidimensionales (ley fuerte de los grandes números).

Juan Antonio Cuesta Albertos (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo definimos una medida de centralización multidimensional para vectores aleatorios como el valor del parámetro para el que se alcanza el mínimo de las integrales de ciertas funciones. Estudiamos su relación con otras medidas de centralización multidimensionales conocidas. Finalizamos demostrando la Ley Fuerte de los Grandes Números, tanto para la medida de centralización definida como para la de dispersión asociada.

Funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados (I).

Francisco José Cano Sevilla, M.ª Pilar Lasala Calleja (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Se introducen los funcionales de mínima g-divergencia y sus estimadores asociados. Se prueba la existencia y robustez del funcional y la convergencia del estimador asociado.

Robustez cualitativa en regiones de confianza.

Antonio Cuevas, Paloma Sanz (1990)

Trabajos de Estadística

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In this paper, Hampel's concept of qualitative robustness (1968, 1971) is adapted to the problem of estimation by confidence regions. The basic idea is to consider the confidence regions as generalized estimates taking values in the space of compact sets endowed with the Hausdorff metric. In section 3, the qualitative robustness is analyzed in five particular cases, which include confidence regions and tolerance intervals of common use. Section 4 is devoted to discussion...

Generalización del teorema de Hanson y Russo para B-variables aleatorias.

Víctor Hernández, Juan J. Romo (1986)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se presenta una generalización de un teorema de D. L. Hanson y R. P. Russo (1981) para variables aleatorias i.i.d. que toman valores en un espacio de Banach separable (B-variables), en el esquema más general de la ley de Marcinkiewicz y Zygmund. Imponiendo condiciones sobre los momentos y el tipo Rademacher del espacio se obtienen resultados de la forma máx(np/α≤j≤n) j-1/p ||S

Inferencia bayesiana en mixturas: métodos aproximados.

Enrique Caro, Juan Ignacio Domínguez, Francisco Javier Girón (1991)

Trabajos de Estadística

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The problem of approximating mixtures of distributions has received considerable attention recently. In this paper we consider problems of estimating the mixing proportions of a finite mixture from a Bayesian perspective. The problems which arise from this methodology are basically approximations of finite measures of distributions. We propose two approximating methods and prove that under certain conditions both methods are asymptotically equivalent to a third method, which turns out...

Propiedades de las funciones de medias de las distribuciones truncadas.

Procopio Zoroa Terol, José M.ª Ruiz Gómez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo, utilizando el concepto de distribuciones truncadas obtenidas de una distribución unidimensional de función de distribución dada F(x), se introduce el de función de medias m(x), estudiándose sus propiedades. Se obtienen condiciones necesarias para que una función real dada pueda ser función de medias. Se plantea la conjetura de que las condiciones que se señalan sean también suficientes, así como el problema de dar forma explícita a la inversa de la transformación funcional...