J. Alberto Martínez Arnáiz (1994)
Qüestiió
Similarity:
In this work the Principal Components Analysis is presented, starting from the orthogonal regression plane. On this basis, the data reduction technique is exposed in the three-dimensional case. Finally, the correlation matrix analysis is considered, as well as its extension to p dimensions.
Santiago Velilla Cerdán (1988)
Trabajos de Estadística
Similarity:
Este artículo describe un método para identificar casos extremos de un modelo de regresión lineal susceptibles de alterar la detección de una multicolinearidad. El método está basado en una aproximación del cambio que produce la eliminación de un reducido grupo de casos en los autovalores de la matriz de correlación. Varios ejemplos ilustran las aplicaciones prácticas del método.
Daniel Peña (1985)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Similarity:
Este trabajo presenta un procedimiento para hacer robusto el algoritmo recursivo de Plackett-Kalman para el modelo lineal, incorporándole medidas diagnósticas que indiquen la influencia potencial y real de cada nueva observación en los parámetros del modelo. Se describe cómo calcular recursivamente el estadístico D de Cook, la distancia de Mahalanobis de cada nueva observación al centro de gravedad de la ya incluidas, y un contraste, basado en los residuos recursivos, de que la nueva...
María Jesús López Palomo, José Santos Domínguez Menchero (2003)
RACSAM
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En este trabajo se pretende desarrollar por primera vez un test completamente no paramétrico para contrastar el crecimiento de la función de regresión. Para ello se propone un estadístico basado en la L-distancia de un estimador no suavizado de la regresión al conjunto de todas las funciones crecientes. Se prueba que el test es asintóticamente del nivel prefijado y que su potencia bajo normalidad es la misma que las de los usuales contrastes chi-cuadrado.
César Hervás Martínez (1987)
Trabajos de Estadística
Similarity:
El propósito de este artículo es revisar, relacionar e interpretar tests de hipótesis, tipo score, para contrastar la especificación de modelos de series temporales múltiples, así como obtener unos resultados sobre los estadísticos asociados, lo más simples posibles, a fin de utilizarlos en la etapa de identificación de los modelos.
Fernando Tusell Palmer (1988)
Trabajos de Estadística
Similarity:
Se propone un método de regresión espectral adecuado cuando los regresores tienen potencia espectral despreciable sobre bandas de frecuencia estrechas. Se investiga la relación entre el método propuesto y los procedimientos de regresión sesgada habituales en el dominio del tiempo.
Vicente Núñez-Antón, Dale L. Zimmerman (2001)
Qüestiió
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Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos...
Juan Manuel Vilar Fernández, Wenceslao González Manteiga (1994)
Qüestiió
Similarity:
Dado el siguiente modelo de regresión de diseño fijo, con correlación serial en los errores: Yi = m(xi) + εi, donde xi ∈ C, i = 1,..., n, siendo C un conjunto compacto de R, con error aleatorio εi siguiendo una estructura lineal de tipo MA(∞), se propone un nuevo método para contrastar la hipótesis de que la función de regresión siga un modelo lineal, de la forma mθ(-)...
J.M. Caridad Ocerin, R. Espejo Mohedano (1995)
Qüestiió
Similarity:
Daniel Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Arnáiz Tovar (1981)
Trabajos de Estadística e Investigación Operativa
Similarity:
Este trabajo compara la eficiencia de algunos contrastes diagnósticos para discriminar entre modelos ARIMA, y discute la utilización en este contexto del criterio de Información de Akaike (MAIC). Hemos demostrado que el MAIC equivale a un contraste F para probar si la reducción de varianza aportada por la introducción de nuevos parámetros es significativa. El nivel crítico de este contraste es variable en función del número incremental de parámetros introducidos. Los resultados...
José D. Bermúdez (1986)
Trabajos de Estadística
Similarity:
A general structure for the problem of selection of variables in regression is proposed using the decision theory framework. In particular, some results for the choice of the best linear normal homocedastic model are obtained when the main purpose is either to specify the predictive distribution over the response variable or to obtain a point estimate of it. A comparison of our results with the most widespread classical ones is presented.