Displaying similar documents to “Comparación de estimadores óptimos de razón, producto y regresión.”

El estimador de razón generalizado.

Ernesto Menéndez, J. Ferrales (1989)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se propone un nuevo estimador de razón, bajo un esquema de selección simple aleatorio sin reposición. Este estimador es comparado con el estimador de razón clásico. El análisis realizado demostró que el nuevo estimador de razón posee una expresión aproximada de su sesgo, el cual se hace despreciable cuando el tamaño de la muestra es grande. Además, este sesgo aproximado se anula cuando se escoge un valor apropiado del parámetro k que aparece en la expresión del nuevo...

Estimadores de razón: una revisión.

José A. Mayor Gallego (1997)

Qüestiió

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En este trabajo de revisión exponemos los principios básicos de la utilización de información adicional en la estimación de parámetros definidos sobre poblaciones finitas, mediante el empleo de estimadores de razón. Aunque la introducción de este tipo de estimadores se realizó inicialmente desde un punto de vista "heurístico", basado en la existencia de relaciones de proporcionalidad directa "aproximada" entre la variable de estudio y otras variables más controladas, su estudio detallado...

Una clase de estimadores invariantes lineales en teoría de muestras.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Stochastica

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A class of infinite linear invariant estimators is proposed in the context of sampling theory. Desirable properties of accuracy of the class are also studied. The usual regression estimator is the best of the class introduced for a certain criterion.

Estimación insesgada generalizada en poblaciones finitas.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Qüestiió

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Proponemos un tipo de estimador insesgado para funciones paramétricas en el contexto de poblaciones finitas. Algunos casos particulares de estos estimadores son los clásicos de Hansen-Hurwitz (1943), Horvitz-Thompson (1952), Sánchez-Crespo (1977) y Murthy (1963). Además damos estrategias insesgadas uniformemente mejores que las de Sánchez-Crespo (1977) en determinadas condiciones.

Estimadores compuestos en estadística regional: una aplicación a la estimación de la tasa de variación de la ocupación en la industria.

Alex Costa, Albert Satorra, Eva Ventura (2002)

Qüestiió

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Este trabajo es parte de un proyecto que estudia la aplicación de estimadores compuestos (combinación de estimadores directos e indirectos) para áreas pequeñas en estadística regional. Comparamos tres estimadores: uno directo basado en datos muestrales de cada Comunidad Autónoma (CA), otro sintético (indirecto) que combina los datos estatales con información específica de las CCAA, y un tercer estimador, el compuesto, basado en un modelo estadístico que se concreta en una combinación...

Un ensayo sobre criterios de inferencia en poblaciones finitas.

Mariano Ruiz Espejo (1988)

Qüestiió

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Realizamos un análisis de los criterios prácticos para la inferencia en poblaciones finitas, y proponemos un criterio experimental nuevo para decidir el estimador o estrategia preferible basada en una muestra piloto.

Contribuciones al muestreo sucesivo: estimador producto multivariante.

Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)

Qüestiió

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Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona...

Estimador de traslación en muestreo estratificado postcensal.

Mariano Ruiz Espejo, Julián Santos Peñas (1988)

Stochastica

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We are offering a transfer estimator for post census stratified sampling. Its precision improves the usual of the traditional stratified estimator for a generality of practical cases.

-insesgadez asintótica y robustez en la estimación lineal con modelos de superpoblaciones: un criterio de selección.

José Miguel Casas Sánchez, Marta Guijarro Garvi (1994)

Qüestiió

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Se analiza la estimación lineal de la media poblacional desde el punto de vista de los modelos de superpoblaciones con parámetros desconocidos y correlación no nula. La posible existencia de errores de especificación en el modelo determina el estudio de propiedades tales como la insesgadez asintótica respecto al diseño de muestreo y la robustez débil, deseables para asegurar la robustez de los estimadores frente a este tipo de errores. Se establece, así, un criterio de selección entre...

Propiedades asintóticas de los estimadores de mínima distancia con covariables.

Wenceslao González Manteiga, Manuel A. Presedo Quindimil (1991)

Qüestiió

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En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. ...

Nuevos estimadores de la varianza en poblaciones finitas.

Mariano Ruiz Espejo (1993)

Qüestiió

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Obtenemos una expresión de la varianza de una población finita en función de los tamaños relativos, varianzas y medias de los estratos o conglomerados en que puede ser dividida la población. Como consecuencia de esta nueva expresión, podemos desarrollar varios estimadores consistentes y no negativos de la varianza poblacional en muestreo estratificado y muestreo por conglomerados con o sin submuestreo. En cada caso, los estimadores de la varianza poblacional son insesgados o conservativos...

Transformación de estimadores bayesianos de la fiabilidad de una distribución exponencial con muestreo censurado.

José Villén Altamirano (1990)

Trabajos de Estadística

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Suponiendo que la tasa de fallo sigue una distribución a priori Gamma, se obtienen dos estimadores Bayesianos de la función de fiabilidad de una distribución exponencial con muestreo censurado. Se realizan unas transformaciones de los mismos necesarias para poder calcular los momentos de dichos estimadores, así como sus distribuciones asintóticas. Mediante simulación se compara el error cuadrático medio de los estimadores Bayesianos con el de Máxima Verosimilitud para diversos modelos...