Displaying similar documents to “Un método para la simulación de funciones aleatorias estacionarias de segundo orden.”

Medida de asociación propia entre variables aleatorias discretas.

María del Carmen Carollo Limeres (1984)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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En este trabajo estudiamos la asociación entre dos variables aleatorias discretas (no cardinales) definiendo una nueva medida [de] asociación, la cual está basada en la velocidad de convergencia del vector de probabilidad correspondiente a la cadena de Markov asociada a la distribución de probabilidad conjunta de las variables en estudio. Ponemos especial énfasis en el estudio muestral y propiedades de los estimadores de dicha medida, calculando sus distribuciones asintóticas bajo el...

Análisis en componentes principales de un proceso estocástico con funciones muestrales escalonadas.

Ana María Aguilera del Pino, Francisco A. Ocaña Lara, Mariano J. Valderrama Bonnet (1996)

Qüestiió

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El ACP de un número finito de variables puede ser generalizado para manejar datos que evolucionan en el tiempo. El objetivo de este trabajo es la estimación de los factores principales de procesos aleatorios con funciones muestrales escalonadas. Ante la imposibilidad de obtener una solución exacta a este problema, proponemos estimar el ACP de un proceso de este tipo a partir del ACP del proceso cuyas trayectorias se obtienen como proyección de las originales en el subespacio de las funciones...

Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios.

José A. Vilar Fernández, Juan Manuel Vilar Fernández (1993)

Qüestiió

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Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo. Asumiendo condiciones débiles de dependencia (α-mixing)...

Estimación no paramétrica de la función de distribución.

Juan Manuel Vilar Fernández (1991)

Qüestiió

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Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución. Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos....

Estimación del parámetro b de Richter a partir de las medidas imprecisas de intensidad epicentral.

Santiago Forcada, Juan José Egozcue Rubí (1996)

Qüestiió

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El objetivo de este trabajo es la estimación del parámetro exponencial de Richter que determina la distribución de probabilidad de la variable intensidad de movimientos sísmicos que se producen en una determinada zona. Las medidas de intensidad sísmica son, por propia naturaleza, imprecisas y por ello se propone estimar el parámetro mediante un procedimiento que incorpore la imprecisión de los datos. Se cuantifica la imprecisión asignando a cada medida de intensidad una distribución...

Aproximación aleatoria de cuerpos convexos.

Fernando Affentranger (1992)

Publicacions Matemàtiques

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Problems related to the random approximation of convex bodies fall into the field of integral geometry and geometric probabilities. The aim of this paper is to give a survey of known results about the stochastic model that has received special attention in the literature and that can be described as follows: Let K be a d-dimensional convex body in Eucliden space Rd, d ≥ 2. Denote by Hn the convex hull of n independent random points...

Recorridos aleatorios simples en tiempo continuo.

Ricardo Vélez Ibarrola (1983)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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The properties of a certain generalization of simple random walk to continuous time are analyzed in this paper. After the definition, its transition probabilities, and the differential equations satisfied by those, are obtained. Under some conditions, the convergence of this random walk to a Wiener process is then established. Finally, absorption probabilities and mean times until absorption are calculated, giving some insight into the behaviour of the process.

Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.

Jordi Ocaña, Carles Maria Cuadras (1987)

Qüestiió

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En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder...

Estimación bayesiana de una función de fiabilidad con conocimiento a priori gamma expendido.

Domingo Morales, Leandro Pardo, Vicente Quesada (1987)

Trabajos de Investigación Operativa

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Se plantea el problema de estimar una función de fiabilidad en el contexto bayesiano no paramétrico, pero utilizando técnicas paramétricas de estimación en procesos estocásticos. Se define el proceso gamma extendido, cuyas trayectorias son tasas de azar crecientes cuando se eligen convenientemente los parámetros del proceso. Se obtienen estimadores basados en este proceso, se estudian sus propiedades asintóticas bayesianas, y se termina con un ejemplo de aplicación mediante simulación. ...