Displaying similar documents to “Distribución del cuadrado de la máxima correlación canónica para tamaños muestrales pequeños.”

Aplicaciones de los teoremas de separación para valores singulares de matrices al análisis de la redundancia.

Francisco Carmona (1988)

Qüestiió

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El análisis de la redundancia constituye una alternativa al análisis de la correlación canónica en el estudio de la relación entre dos grupos de variables. La utilización de normas invariantes por matrices unitarias permite generalizar la definición de índice de la redundancia. Con los teoremas de separación para valores singulares de matrices se obtienen caracterizaciones similares del análisis de la redundancia y del análisis de la correlación canónica. En el...

Efecto del número de indicadores por factor sobre la identificación y estimación en modelos aditivos de análisis factorial confirmatorio.

M. Amparo Oliver Germes, José Manuel Tomás Miguel, Pedro M. Hontangas (1999)

Qüestiió

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La matriz multirrasgo-multimétodo (MRMM) es un diseño de investigación de larga tradición en Psicología. Las técnicas de análisis de datos adecuadas para una correcta extracción de conclusiones han estado sujetas a controversia. Parece, no obstante, que diversos modelos de análisis factorial confirmatorio resultan muy adecuados. De entre los diversos modelos, dos de ellos han recibido gran atención, el modelo completo, que apareció primero en la literatura, y el de unicidades correlacionadas,...

Generación de un sistema bivariante con marginales dadas y estimación de su parámetro de dependencia.

Jordi Ocaña, Carles Maria Cuadras (1987)

Qüestiió

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En este trabajo se proponen dos posibles estimadores del parámetro de dependencia de una familia de distribuciones bivariantes con marginales dadas y se realiza un estudio de Monte Carlo de sus respectivos sesgo y eficiencia, a fin de determinar cuál de ambos estimadores es preferible. También se propone y se estudia, de forma similar, una posible versión "Jackknife" del mejor de los dos estimadores anteriores. En este estudio se emplean técnicas de reducción de la varianza. Para poder...

Estimación de correlaciones utilizando envolturas convexas.

José A. Cristóbal Cristóbal, Alfredo García Olaverri (1987)

Trabajos de Estadística

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En el presente trabajo se realiza un estudio de la envoltura convexa de una muestra normal bivariante, analizando la distribución de la pendiente de sus aristas. En base a ello se propone un estimador del coeficiente de correlación de la población, investigando algunas propiedades del mismo.

Búsqueda de transformaciones no lineales mediante correlaciones canónicas.

F.Javier Gallego Pinilla, Luis Augusto San José Nieto (1988)

Trabajos de Estadística

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Se plantea un problema meteorológico en el que interesa una transformación no lineal de una variable cuantitativa (la precipitación diaria), cuyas peculiaridades desaconsejan una transformación continua. El Análisis de Correlaciones Canónicas con restricciones de orden da una solución razonable, pero numerosos problemas quedan abiertos.

Generalización del análisis canónico G-biparcial.

Antonio J. Baigorri Matamala (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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El análisis canónico parcial introducido por R. B. Rao (1969) fue generalizado por Timm y Carlson (1976) dando lugar al análisis canónico biparcial. Sik-Yumm-Lee (1978) realiza una generalización del modelo biparcial que se concreta en el análisis canónico G2-biparcial. En este trabajo se expone una generalización del análisis canónico G2-biparcial a la que hemos denominado "Análisis canónico C(2n + 1)". Dicho análisis presenta el estudio...

Una solución bayesiana a la paradoja de Stein.

Juan R. Ferrándiz (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Stein (1959), en su artículo sobre la gran discrepancia entre intervalos de confianza e intervalos fiduciales, puso de relieve el comportamiento poco convincente de la distribución inicial uniforme para el vector de medias de una normal mutivariante si nuestro interés se centra en hacer inferencias sobre el cuadrado de su norma. En este artículo, utilizando el método de la maximización de la información desconocida (Bernardo, 1979), se estudia en qué sentido la distribución...

Estabilización de la varianza de una distribución hipergeométrica.

Ramón Ardanuy Albajar, Quintín Martín Martín (1989)

Trabajos de Estadística

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En este trabajo se determina una transformación tipo arco seno para una distribución hipergeométrica H(N,D = pN,n) de forma que estabilice la varianza de la misma en función de la fracción p de objetos de un cierto tipo. Como caso particular de las expresiones obtenidas se deducen las dadas por F. J. Anscombe (1948) para la distribución binomial B(n,p). Al final del trabajo se efectúa una investigación numérica de los resultados obtenidos y se dan algunas aplicaciones para realizar inferencias...

Análisis en componentes principales de un proceso estocástico con funciones muestrales escalonadas.

Ana María Aguilera del Pino, Francisco A. Ocaña Lara, Mariano J. Valderrama Bonnet (1996)

Qüestiió

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El ACP de un número finito de variables puede ser generalizado para manejar datos que evolucionan en el tiempo. El objetivo de este trabajo es la estimación de los factores principales de procesos aleatorios con funciones muestrales escalonadas. Ante la imposibilidad de obtener una solución exacta a este problema, proponemos estimar el ACP de un proceso de este tipo a partir del ACP del proceso cuyas trayectorias se obtienen como proyección de las originales en el subespacio de las funciones...