Estimadores clásicos de áreas pequeñas.
D. Morales (2006)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
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D. Morales (2006)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
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Alex Costa, Albert Satorra, Eva Ventura (2002)
Qüestiió
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Este trabajo es parte de un proyecto que estudia la aplicación de estimadores compuestos (combinación de estimadores directos e indirectos) para áreas pequeñas en estadística regional. Comparamos tres estimadores: uno directo basado en datos muestrales de cada Comunidad Autónoma (CA), otro sintético (indirecto) que combina los datos estatales con información específica de las CCAA, y un tercer estimador, el compuesto, basado en un modelo estadístico que se concreta en una combinación...
I. Martínez, A. Cobo (2005)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
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J.A. Ordaz (2006)
Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO
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Eva M.ª Artés Rodríguez (2001)
Qüestiió
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Se considera el problema de estimar la media de una población finita para la ocasión actual, basándonos en las muestras seleccionadas en dos ocasiones. Se construye un estimador producto multivariante de doble muestreo para la parte solapada de la muestra, para el caso en que dos variables auxiliares se encuentran correlacionadas deforma negativa con la variable objeto de estudio. Se obtienen las expresiones para el estimador óptimo y su varianza. Se calcula la curva que nos proporciona...
Wenceslao González Manteiga, Manuel A. Presedo Quindimil (1991)
Qüestiió
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En este trabajo se obtienen propiedades de consistencia y normalidad asintótica para el estimador no paramétrico de la función de regresión (m(x)) resultante de la extensión de la metodología de mínima distancia de Cramer-von Mises al contexto de la estimación de curvas. Se hacen algunas consideraciones acerca de la robustez del estimador resultante en base a la función de influencia local (LIF) y se realiza un estudio de Monte Carlo comparativo con otros métodos de estimación. ...
Mariano Ruiz Espejo (1988)
Stochastica
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A class of infinite linear invariant estimators is proposed in the context of sampling theory. Desirable properties of accuracy of the class are also studied. The usual regression estimator is the best of the class introduced for a certain criterion.
Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)
Qüestiió
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En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....
Mariano Ruiz Espejo, Julián Santos Peñas (1988)
Stochastica
Similarity:
We are offering a transfer estimator for post census stratified sampling. Its precision improves the usual of the traditional stratified estimator for a generality of practical cases.
Rafaela Dios Palomares, C. Rodríguez Fonseca (1999)
Qüestiió
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En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos...
Wenceslao González Manteiga (1990)
Trabajos de Estadística
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En el modelo de regresión lineal y = E(Y/X = x) = θx, donde (X,Y) es un vector aleatorio bidimensional, del que se dispone de una muestra {(X1, Y1), ..., (Xn, Yn)}, se han introducido recientemente una clase general de estimadores para θ definida como aquellos valores que minimizan el funcional: ψ(θ) = ∫ (αn(x) - θx)2 dΩn(x) ...
Mariano Ruiz Espejo (1988)
Qüestiió
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Proponemos un tipo de estimador insesgado para funciones paramétricas en el contexto de poblaciones finitas. Algunos casos particulares de estos estimadores son los clásicos de Hansen-Hurwitz (1943), Horvitz-Thompson (1952), Sánchez-Crespo (1977) y Murthy (1963). Además damos estrategias insesgadas uniformemente mejores que las de Sánchez-Crespo (1977) en determinadas condiciones.
José A. Mayor Gallego (1997)
Qüestiió
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En este trabajo de revisión exponemos los principios básicos de la utilización de información adicional en la estimación de parámetros definidos sobre poblaciones finitas, mediante el empleo de estimadores de razón. Aunque la introducción de este tipo de estimadores se realizó inicialmente desde un punto de vista "heurístico", basado en la existencia de relaciones de proporcionalidad directa "aproximada" entre la variable de estudio y otras variables más controladas, su estudio detallado...