Evolución probabilística en el mercado ganadero de los precios correspondientes a productos de cerdo blanco.

R. M. Villalobos

The search session has expired. Please query the service again.

Displaying similar documents to “Evolución probabilística en el mercado ganadero de los precios correspondientes a productos de cerdo blanco.”

Estudio de la demanda de algunos derivados del petróleo. Un enfoque dinámico-estocástico.

Juan I. Peña, M. Teresa Pérez Navas (1983)

Qüestiió

Similarity:

En el presente trabajo se detalla el estudio de la demanda agregada de tres derivados del petróleo en el mercado español. Se adopta un enfoque de series temporales y se proponen modelos dinámicos para tratar los datos. Se construyen modelos ARIMA univariantes y funciones de transferencia con objeto de recoger los rasgos más destacados de la demanda de estos productos. En particular, se emplea el Análisis de Intervención para facilitar el tratamiento de los datos atípicos y su interpretación....

Una nota sobre el contraste de relaciones de cointegración entre índices de precios.

Andreu Sansó Rosselló, Manuel Artís Ortuño, Jordi Suriñach Caralt (1998)

Qüestiió

Similarity:

El contraste de relaciones de equilibrio usando técnicas de cointegración, entre variables económicas en general y entre índices de precios en particular, ha recibido elevada atención en los últimos años. De entre estas últimas relaciones destacar el contraste de la hipótesis de Paridad de Poder de Compra (PPP). Johnson (1991) desarrolla un contraste para tratar de explicar los rechazos que de dicha hipótesis se producían. El supuesto de qué parte es qué, aun cuando la hipótesis PPP...

Sobre la interpretación de modelos ARIMA univariantes.

Daniel Peña (1989)

Trabajos de Estadística

Similarity:

En este trabajo se demuestra cómo describir un modelo ARIMA de series temporales como suma de una tendencia a largo plazo, un componente estacional y un componente transitorio. Esta descomposición se obtiene a partir de la función de predicción del modelo, y su uso permite apreciar aspectos poco estudiados de los modelos ARIMA.

La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes.

Albert Prat-Bartés, Daniel Peña, Manuel Martí-Recober (1981)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación de los dos primeros es breve y a efectos comparativos con el último enfoque cuyos desarrollos principales en los últimos diez años constituyen el núcleo de la presente comunicación. La conclusión principal es que estos enfoques han surgido con objetivos distintos,...

Comportamiento de los contrastes ADF, PP y KPSS al trabajar con series ajustadas de estacionalidad.

Tomás del Barrio Castro, Ana del Sur Mora, Jordi Suriñach Caralt (2001)

Qüestiió

Similarity:

En este trabajo se analiza el comportamiento de los tests de raíces unitarias cuando se utilizan los componentes ciclo-tendencia obtenidos a partir de procedimientos de extracción de señales en lugar de utilizar las series originales. Adicionalmente se intenta detectar las causas finales de los efectos perniciosos observados. Los procedimientos de extracción de señales analizados son el basado en modelos ARIMA y el filtro de líneas aéreas modificado. Un ejercicio de simulación nos permite...

Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.

David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)

Qüestiió

Similarity:

En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.

Análisis de series temporales de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.

M. I. Parra (2007)

Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO

Similarity:

Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal.

Albert Prat-Bartés (1982)

Qüestiió

Similarity:

En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.

Estimación de una ecuación de asistencia de pago para la liga de fútbol profesional.

G. Villa (2006)

Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO

Similarity:

Discriminación entre modelos de series temporales mediante la utilización de una distancia. Aplicación a la identificación automática.

Miosès Valls Colom, Albert Prat Bartés (1983)

Qüestiió

Similarity:

Entrevista al Profesor Sixto Ríos García.

M. A. Gómez (2005)

Boletín de Estadística e Investigación Operativa. BEIO

Similarity: