Intégrales stochastiques I
Paul-André Meyer (1967)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques I
Intégrales stochastiques et martingales de carré intégrable
Philippe Courrege (1962-1963)
Séminaire Brelot-Choquet-Deny. Théorie du potentiel
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Calcul stochastique et inégalités de norme pour les martingales bi-browniennes. Application aux fonctions bi-harmoniques
Jean Brossard, Lucien Chevalier (1980)
Annales de l'institut Fourier
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On étend aux martingales bi-browniennes la formule de Itô et les inégalités de Burkholder-Gundy. On en déduit une démonstration probabiliste des inégalités de norme géométriques pour les fonctions bi-harmoniques sur le bi-disque.
Représentation des martingales engendrées par un processus à accroissements indépendants (cas des martingales de carré intégrable)
L. I. Galtchouk (1976)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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Décomposition de processus à indices doubles
Renzo Cairoli (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrales stochastiques par rapport au processus de Wiener à deux paramètres
D. Nualart Rodon, M. Sanz Sole (1976)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Martingales locales et théorème de Girsanov dans les espaces de Hilbert réels séparables
Jean-Yves Ouvrard (1973)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
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