The approximate Euler method for Lévy driven stochastic differential equations
The Study of two Evolutionary random Nonlinear Problems
Variational representations for continuous time processes
A variational formula for positive functionals of a Poisson random measure and brownian motion is proved. The formula is based on the relative entropy representation for exponential integrals, and can be used to prove large deviation type estimates. A general large deviation result is proved, and illustrated with an example.
К качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений со случайными параметрами.
Некоторые теоремы об асимптотической устойчивости решений систем дифференциальных уравнений
О спектре одномерного уравнения Шредингера со случайным потенциалом
О стохастической устойчивости показателей Ляпунова уравнений произвольного порядка
Об усреднении недивергентных уравнений второго порядка со случайными коэффициентами
Устойчивость численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений.