Large deviations and stochastic calculus for large random matrices.
Level crossings and other level functionals of stationary Gaussian processes.
Markov chain comparison.
Martingale proofs of many-server heavy-traffic limits for Markovian queues.
Nonclassical stochastic flows and continuous products.
Notes on the occupancy problem with infinitely many boxes: general asymptotics and power laws.
On exchangeable random variables and the statistics of large graphs and hypergraphs.
On the asymptotic events of a Markov chain.
On the constructions of the skew Brownian motion.
On the Markov chain central limit theorem.
Orthogonal polynomial ensembles in probability theory.
Problém čtyř bodů
Článek se věnuje známé matematické úloze, která nese název problém čtyř bodů. Její řešení není jednoznačné, liší se podle volby pravděpodobnostního rozdělení bodů. Zde uvádíme řešení při volbě rovnoměrného rozdělení na množinách různých tvarů a porovnáváme jednotlivé výsledky.
Proofs of the martingale FCLT.
Pseudo-maximization and self-normalized processes.
Random trees and applications.
Recent advances in invariance principles for stationary sequences.
Regular Variation In Probability Theory
Regularly Varying Functions
Some applications of Tauberian theorems in probability theory.
Stability of queueing networks.