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Nouveaux résultats sur les petites perturbations d’équations d’évolutions aléatoires

Lyliane Irène Rajaonarison, Toussaint Joseph Rabeherimanana (2012)

Annales mathématiques Blaise Pascal

Dans cet article, nous étudions les résultats de grandes déviations associés au couple ( X ε , ν ε ) , solution de l’E.D.S. interprétée au sens d’Itô : d X t ε = ε σ ν ε ( t ) ( X t ε ) d W t + b ν ε ( t ) ( X t ε ) d t ; X 0 ε = x d avec des conditions assez générales sur les coefficients et dans les deux cas suivants :Premier cas : ν ε est indépendant du mouvement brownien W et satisfait à un principe de grandes déviations ;Deuxième cas : ν ε est un processus markovien avec un nombre fini d’états { 1 , . . . , n } vérifiant { ν ε ( t + Δ ) = j / ν ε ( t ) = i , X ε ( t ) = x } = d i j ( x ) Δ + o ( Δ ) uniformément dans d pourvu que Δ 0 , 1 i , j n , i j .Ces résultats sont des extensions de ceux de Bezuidenhout...

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