Displaying 61 – 80 of 281

Showing per page

Criterio de comparación de experimentos basado en la información generalizada.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1987)

Trabajos de Estadística

En este trabajo se estudia el criterio de comparación de experimentos en una medida de información generalizada definida por De Groot (1962). Se define el criterio, se estudian sus propiedades y se obtienen diversas relaciones con los criterios de suficiencia. Al estar el estudio restringido a espacios paramétricos finitos, los resultados de mayor interés corresponden a las diversas relaciones obtenidas con el criterio de Blackwell. Debido al gran número de casos particulares que la medida de información...

Criterio de maximización de la quietud esperada (invariante frente a traslaciones respecto a las utilidades).

María Angeles Gil Alvarez (1980)

Stochastica

In this paper we start from the following situation: a decision maker wants information about a certain parameter space for which he has a set of random variables with probability distribution depending on an unknown paremeter belonging to the mentioned space. Generally, we assume that the decision maker may observe values of any experiment but not of two simultaneous ones. This reason makes a comparison between them indispensable to choose the most appropriate for his objectives.Through the article...

Diseño secuencial para discriminar entre modelos, basado en la información cuadrática.

M.ª Pilar García-Carrasco Aponte (1985)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

La información cuadrática es una buena alternativa a la información de Shannon para todos aquellos problemas que, por su naturaleza, interesa tratarlos con una utilidad no local. El objetivo de este trabajo es dar, para estas situaciones, un método secuencial de construcción de diseños para discriminación entre modelos, basado en la maximización de la información cuadrática.Después de una introducción, donde se resumen los conceptos y resultados principales sobre información cuadrática, se plantea...

Distribución final de referencia para el problema de Fieller-Creasy.

Mario Sendra (1982)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

El problema de hacer inferencias sobre el cociente de las medias de dos poblaciones normales, conocido como problema de Fieller-Creasy, es de interés particular en las ciencias experimentales que continuamente necesitan hacer comparaciones relativas de diferentes métodos. Desde un punto de vista bayesiano, el problema se reduce a calcular la distribución final de dicho cociente. En este trabajo se determina la distribución final de referencia, esto es, utilizando tan sólo la información proporcionada...

Equivalencia de problemas de decisión.

Agustín García Nogales (1990)

Trabajos de Estadística

En este trabajo se introduce una definición de equivalencia de problemas de decisión. Los resultados y ejemplos que presentamos muestran que esta definición de equivalencia se adapta bien a la metodología de la estadística.

Estimation of intersection intensity in a Poisson process of segments

Tomáš Mrkvička (2007)

Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae

The minimum variance unbiased estimator of the intensity of intersections is found for stationary Poisson process of segments with parameterized distribution of primary grain with known and unknown parameters. The minimum variance unbiased estimators are compared with commonly used estimators.

Estimation of parameters in a network reliability model with spatial dependence

Ian Hepburn Dinwoodie (2010)

ESAIM: Probability and Statistics

An iterative method based on a fixed-point property is proposed for finding maximum likelihood estimators for parameters in a model of network reliability with spatial dependence. The method is shown to converge at a geometric rate under natural conditions on data.

Estimation of parameters in a network reliability model with spatial dependence

Ian Hepburn Dinwoodie (2005)

ESAIM: Probability and Statistics

An iterative method based on a fixed-point property is proposed for finding maximum likelihood estimators for parameters in a model of network reliability with spatial dependence. The method is shown to converge at a geometric rate under natural conditions on data.

Estimation variances for parameterized marked Poisson processes and for parameterized Poisson segment processes

Tomáš Mrkvička (2004)

Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae

A complete and sufficient statistic is found for stationary marked Poisson processes with a parametric distribution of marks. Then this statistic is used to derive the uniformly best unbiased estimator for the length density of a Poisson or Cox segment process with a parametric primary grain distribution. It is the number of segments with reference point within the sampling window divided by the window volume and multiplied by the uniformly best unbiased estimator of the mean segment length.

Estudio de una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades.

María Angeles Gil Alvarez (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

En este trabajo se propone y estudia una medida para la incertidumbre correspondiente a las utilidades, o inquietud. Este concepto recibe por vez primera un tratamiento matemático. En la etapa inicial del trabajo se consideran conjuntos constituidos por resultados elementales, y en una segunda etapa se consideran conjuntos constituidos por pares de resultados.

Currently displaying 61 – 80 of 281