inequalities for functionals of brownian motion
La mesure de H. Föllmer en théorie des surmartingales
La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus
La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué
La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
Le mouvement brownien sur , en tant que semi-martingale dans
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
Le problème de Skorokhod : une remarque sur la démonstration d'Azéma-Yor
Le support exact du temps local d'une martingale continue
Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
Le théorème de Garnett-Jones, d'après Varopoulos
Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées
Le théorème des trois opérateurs
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans (II)
Les résultats de Jeulin sur le grossissement des tribus
Les résultats récents de Burkholder, Davis et Gundy
Lévy processes conditioned on having a large height process
In the present work, we consider spectrally positive Lévy processes not drifting to and we are interested in conditioning these processes to reach arbitrarily large heights (in the sense of the height process associated with ) before hitting . This way we obtain a new conditioning of Lévy processes to stay positive. The (honest) law of this conditioned process (starting at ) is defined as a Doob -transform via a martingale. For Lévy processes with infinite variation paths, this martingale...
L'exponentielle stochastique des groupes de Lie