Stochastic integral of divergence type with respect to fractional brownian motion with Hurst parameter
Stochastic integrals and progressive measurability. An example
Stochastic integration in abstract spaces.
Stochastic integration of functions with values in a Banach space
Let H be a separable real Hilbert space and let E be a real Banach space. In this paper we construct a stochastic integral for certain operator-valued functions Φ: (0,T) → ℒ(H,E) with respect to a cylindrical Wiener process . The construction of the integral is given by a series expansion in terms of the stochastic integrals for certain E-valued functions. As a substitute for the Itô isometry we show that the square expectation of the integral equals the radonifying norm of an operator which is...
Stochastic integration on nuclear spaces and its applications
Stochastic integration with respect to fractional brownian motion
Stochastic integration with respect to Volterra processes
Stochastic processes on non-Archimedean Banach spaces.
Sur certaines généralisations de l'inégalité de Fefferman
Sur certaines relations entre les intégrales trajectorielles et l'opérateur de translation et son dual dans l'espace de Poisson canonique.
We study the relationship between the translation operator, its dual and the pathwise integral on the Poisson space with weak conditions on the processes.
Sur certains commutateurs d'une filtration
Sur deux estimations d'intégrales multiples
Sur deux questions posées par Schwartz
Sur la caractérisation des semi-martingales
Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
Sur la convergence des semimartingales continues dans et des martingales dans une variété
Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants
Sur la convergence d'intégrales anticipatives
Sur la dérivation des intégrales stochastiques