Une topologie sur l'espace des semimartingales
Valeurs limites pour les éléments des chaos
Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut
Variational representations for continuous time processes
A variational formula for positive functionals of a Poisson random measure and brownian motion is proved. The formula is based on the relative entropy representation for exponential integrals, and can be used to prove large deviation type estimates. A general large deviation result is proved, and illustrated with an example.
Variations sur une formule de Paul Lévy
Wiener integral for the coordinate process under the σ-finite measure unifying Brownian penalisations
Wiener integral for the coordinate process is defined under the σ-finite measure unifying Brownian penalisations, which has been introduced by [Najnudel et al., C. R. Math. Acad. Sci. Paris345 (2007) 459–466] and [Najnudel et al., MSJ Memoirs19. Mathematical Society of Japan, Tokyo (2009)]. Its decomposition before and after last exit time from 0 is studied. This study prepares for the author's recent study [K. Yano, J. Funct. Anal.258 (2010) 3492–3516] of Cameron-Martin formula for the...
Wiener integral for the coordinate process under the σ-finite measure unifying brownian penalisations
Wiener integral for the coordinate process is defined under the σ-finite measure unifying Brownian penalisations, which has been introduced by [Najnudel et al., C. R. Math. Acad. Sci. Paris 345 (2007) 459–466] and [Najnudel et al., MSJ Memoirs 19. Mathematical Society of Japan, Tokyo (2009)]. Its decomposition before and after last exit time from 0 is studied. This study prepares for the author's recent study [K. Yano, J. Funct. Anal. 258 (2010) 3492–3516] of Cameron-Martin formula for the σ-finite...
Young function and continuity of the trajectories of a process. (Fonction de Young et continuité des trajectoires d'un processus.)
Абсолютная непрерывность и сингулярность локально непрерывных вероятностных распределений. II
Вариации случайных процессоров с независимыми приращениями
Исследование стохастической устойчивости некоторого класса нелинейных дифференциальных уравнений типа Ито.
О представлении целочисленных случайных мер и локальных мартингалов с помощью случайных мер с детерминированными компенсаторами
Об одном свойстве траекторий расширенных стохастических интегралов
Одна теорема о сходимости почти всюду последовательности измеримых функций и ее применения к последовательностям стохастических интегралов
Опциональные мартингалы
Принцип инвариантности для функций от стационарно связанных гауссовских величин
Стохастический интеграл для гауссовских процессов на плоскости
Сходимость распределений интегральных функционалов