Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1]. Catherine Doleans-Dade et P.A. Meyer. Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Pr. IV, Lecture Notes n°124, 1970. Zbl0211.21901MR270425
2. [2], aussi noté [D]. C. Dellacherie. Capacités et processus stochastiques. Ergebnisse der M.67, Springer1972. Zbl0246.60032MR448504
3. [3]. J.L. Doob. Stochastic processes. Wiley1953. Zbl0053.26802MR58896
4. [4]. K. Ito. Stochastic integral. Proc. Imp. Acad. Tokyo. 20, 1944. Zbl0060.29105MR14633
5. [5]. K. Ito. Multiple Wiener integral. J. Math. Soc. Japan, 3, 1951. Zbl0044.12202MR44064
6. [6]. K. Ito. Complex multiple Wiener Integral. Jap. J. M.22, 1952. Zbl0049.08602MR63609
7. [7]. H.P. McKean. Stochastic Integrals. Academic Press1969. Zbl0191.46603MR247684
8. [8]. H. Kunita et S. Watanabe. On square integrable martingales. Nagoya Math. J.30, 1967. Zbl0167.46602MR217856
9. [9]. A. Cornea et G. Licea. 
10. [10]. P.A. Meyer. Intégrales stochastiques I, II, III, IV. Séminaires de Pr.I, Lecture Notes n°39, 1967. Zbl0157.25001MR231445
11. [11]. K. Ito et S. Watanabe. Transformation of Markov processes by multiplicative functionals. Ann. Inst. Fourier15, 1965. Zbl0141.15103MR184282
12. [12]. Catherine Doleans-Dade. Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semimartingales. Z. fur W.16,1970. Zbl0194.49104MR283883
13. [13], aussi noté [P]. C. Dellacherie et P.A. Meyer. Probabilités et Potentiels, 2e édition, chapitres I-IV. Hermann1975. Zbl0323.60039
14. [14]. M. Rao. On decomposition theorems of Meyer. Math. Scand.24, 1969. Zbl0193.45501MR275510
15. [15]. C. Dellacherie. Intégrales stochastiques par rapport aux processus de Wiener et de Poisson. Séminaire de Pr. VIII, Lect. Notes381, 1974. Zbl0302.60049MR370755
16. [16]. C. Dellacherie. Correction à "intégrales stochastiques par rapport".Séminaire de Prob. IX, Lect. Notes465, 1975. Zbl0311.60036MR370756
17. [17]. N. Kazamaki. Changes of time, stochastic integrals and weak martingales. Z fur W-theorie, 22, 1972, p.25-32. Zbl0213.19304MR310966
18. [18]. P.A. Meyer. Multiplicative decompositions of positive supermartingales. Dans : Markoff processes and potential theory, J. Chover, Wiley1967. Zbl0189.51501MR229303
19. [19]. A. Segall et T. Kailath. Orthogonal functionals of independent increments processes. To appear, IEEE Trans. on IT. Zbl0353.60080MR413257
20. [20]. Cath Doleans-Dade. Intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre. Bull. Inst. Stat. Univ. Paris., 16, 1967, p.23-34 Zbl0178.18903MR224143
21. [21]. A. Garsia. Martingale Inequalities. Seminar Notes on Recent Progress. Benjamin1973. Zbl0284.60046MR448538
22. [22]. C.S. Herz. Bounded mean oscillation and regulated martingales. Trans. Amer. Math. Soc.193, 1974, p.199-215. Zbl0321.60041MR353447
23. [23]. D.L. Burkhclder. Distribution functioh inequalities for martingales. Annals of Prob. 1, 1973, p.19-42. Zbl0301.60035
24. [24]. A. Garsia. On a convex function inequality for martingales. Ann. of Prob. 1, 1973, p.171-174. Zbl0289.60026MR346897
25. [25]. R.K. Getoor et M.J. Sharpe. Conformal martingales. Invent. Math.16, 1972, p.271-308. Zbl0268.60048MR305473
26. [26]. C.S. Chou. Les méthodes de Garsia en théorie des martingales. Extension au cas continu. Sém. Prob. Strasbg.IX, Lect.N. vol. 465. Zbl0326.60057MR428427
27. [27]. D.W. Stroock. Applications of Fefferman-Stein type interpolation to probability theory and analysis. Comm. Pure Appld. M.26, 1973. Zbl0267.60051MR341601
28. [28]. J. Neveu. Martingales à temps discret. Masson, Paris, 1972. MR402914
29. [29]. B. Davis. On the integrability of the martingale square function. Israel J. M.8, 1970, 187-190. Zbl0211.21902MR268966
30. [30]. D. Burkholder, B. Davis et R. Gundy. Integral inequalities for convex functions of operators on martingales. Proc. 6th Berkeley Symp.2, 1972, p.223-240. Zbl0253.60056MR400380

1. Masato Kikuchi, A note on the energy inequalities for increasing processes
2. Jean Jacod, Philip Protter, Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques
3. Masataka Izumisawa, T. Sekiguchi, Weighted norm inequalities for martingales
4. Jean-Michel Bismut, Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
5. K. David Elworthy, Stochastic methods and differential geometry
6. Richard T. Durrett, On the unboundedness of martingale transforms
7. Rolando Rebolledo, Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts
8. Renzo Cairoli, Sur la convergence des martingales indexées par $\mathbb{N}\times \mathbb{N}$
9. Klaus Bichteler, Jean Jacod, Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
10. Richard F. Bass, Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes