Sur les fermés aléatoires

 Access to full text

 Full (PDF)

1. [1] J. Azema : Quelques applications de la théorie générale des processus. Inventiones Math.18, p. 293-336 (1972). Zbl0268.60068MR326848
2. [2] J. Azema : Représentation multiplicative d'une surmartingale bornée. Z.W.45, p. 191-211 (1978). Zbl0389.60033MR510025
3. [3] J. Azema, M. Yor : En guise d'introduction. Astérisque52-53 (1978). MR509476
4. [4] P. Bremaud : The martingale theory of point processes over the real hal f line. Lecture Notes in Economies and Math. Systems (1974). Zbl0372.60068MR636252
5. [5] C.S. Chou, P.A. Meyer : La représentation des martingales relatives àun processus ponctuel discret. C.R.A.SParis, A, 278, p. 1561-1563 (1974). Zbl0316.60035MR353444
6. [6] C. Dellacherie : Un exemple de la théorie générale des processus. Sém. de Proba. IV, Lecture Notes124. Springer1970. Zbl0206.48401MR263157
7. [7] C. Dellacherie, P.A. Meyer: Probabilités et potentiels, B, Théorie des martingales. Hermann1979. Zbl0464.60001MR566768
8. [8] J. Jacod : Multivariate point processes. Z.W.31, p. 235-253 (1975). Zbl0302.60032MR380978
9. [9] J. Jacod : Calcul stochastique et problème des martingales. Lecture Notes714 (1979). Zbl0414.60053MR542115
10. [10] B. Maisonneuve : Systèmes régénératifs. Astérisque, 15 (1974). Zbl0285.60049MR350879
11. [11] B. Maisonneuve, P.A. Meyer: Ensembles aléatoires markoviens homogènes. Sém. de Proba. VIII, p. 172-261 (1974). Zbl0369.60088MR467937
12. [12] M. Weil : Conditionnement par rapport au passé strict. Séminaire de Probabilités V, p. 362-372 (1971). MR381011
13. [13] J. Jacod, J. Memin : Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs. Séminaire de Probabilités X, p. 24-39 (1976). Zbl0368.60058MR488274

1. Jacques Azéma, K. Hamza, La propriété de représentation prévisible dans la filtration naturelle d'un ensemble régénératif
2. Catherine Rainer, Projection d'une diffusion sur sa filtration lente
3. Jacques Azéma, Paul-André Meyer, Marc Yor, Martingales relatives
4. Azzouz Dermoune, Chaoticity on a stochastic interval $[0,T]$
5. James W. Pitman, Marc Yor, On the lengths of excursions of some Markov processes
6. Michel Émery, On the Azéma martingales
7. Alexander C. R. Belton, On the path structure of a semimartingale arising from monotone probability theory
8. Jacques Azéma, Catherine Rainer, Sur l’équation de structure $d{[X,X]}_t=dt-X_{t-}^{+}d{X}_t$
9. Nathanaël Enriquez, An invariance principle for Azéma martingales