Introduction au calcul stochastique
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans
À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp
Un exemple de J. Pitman
Sur le balayage des semi-martingales continues
Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans
Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Sur certains commutateurs d'une filtration
Quelques épilogues
Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans
Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans
Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
Remarques sur une formule de Paul Lévy
Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires
Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
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