Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Marc Yor (1977)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Démonstration simplifiée d'un théorème de Knight
Paul-André Meyer (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Un gros processus de Markov. Application à certains flots
José de Sam Lazaro, Paul-André Meyer (1972)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
G. Mazziotto, J. Szpirglas (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Un théorème de J. W. Pitman
Thierry Jeulin, Marc Yor (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
Jean Bertoin (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Jean-Dominique Deuschel (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Processus de Poisson ponctuels, d'après K. Ito
Paul-André Meyer (1971)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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