Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
Peter Imkeller (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Displaying similar documents to “A simple proof of a theorem of Blackwell and Dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale”
Regularity and integrator properties of variation processes of two-parameter martingales with jumps
A characterisation of the closure of in
Walter Schachermayer (1996)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On the predictable representation property for super-processes
Ludger Overbeck (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A remark on the class of martingales with bounded quadratic variation
Norihiko Kazamaki (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity
Lester E. Dubins, Michel Émery, Marc Yor (1991)
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First order calculus and last entrance times
Bhaskaran Rajeev (1996)
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Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
Martin T. Barlow, Marc Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On filtrations of brownian polynomials
Alok Goswami, B. V. Rao (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Stochastic calculus and the continuity of local times of Lévy processes
Richard F. Bass, Davar Khoshnevisan (1992)
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On Walsh's brownian motions
Martin T. Barlow, Jim Pitman, Marc Yor (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Jumping filtrations and martingales with finite variation
Jean Jacod, Anatoli Vladimirovich Skorohod (1994)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Pathwise approximations of processes based on the fine structure of their filtrations
Walter Willinger, Murad S. Taqqu (1988)
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inequalities for functionals of brownian motion
Richard F. Bass (1987)
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On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
Kenneth David Elworthy, Xu-Mei Li, Marc Yor (1997)
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The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes
Michael Schürmann (1991)
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A remark on stochastic integration
Hyungsok Ahn, Philip Protter (1994)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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On quantum extensions of the Azéma martingale semi-group
Alexander M. Chebotarev, Franco Fagnola (1995)
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C-semigroups on Banach spaces and functional inequalities
Shiqi Song (1995)
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The Q-matrix problem 3 : the Lévy-kernel problem for chains
David Williams (1978)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations
Leszek Slominski (1987)
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Multiplicative functionals and the stable topology
John R. Baxter, Rafael V. Chacon (1989)
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Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky brownian motion
Jonathan Warren (1997)
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On the hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift
Zhongmin Qian, Sheng-Wu He (1995)
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Some remarks on mutual windings
Frank B. Knight (1993)
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The partial Malliavin calculus
David Nualart, Moshe Zakai (1989)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive brownian sheet components
Thomas S. Mountford (1993)
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Non-linear Wiener-Hopf theory, 1 : an appetizer
David Williams (1995)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Stochastic integral equations for the random fields
Shigeyoshi Ogawa (1991)
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On a topological characterization of plane geometries
Istvan Fary (1965)
Séminaire Ehresmann. Topologie et géométrie différentielle
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