Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young
Jean Spiliotis (1979)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young
Espaces de Fock pour les processus de Wiener et de Poisson
Juan Ruiz de Chavez (1985)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Définition de l'intégrale de Feynman et processus à sauts
Ph. Combe, R. Rodriguez, M. Sirugue, M. Sirugue-Collin (1982)
Recherche Coopérative sur Programme n°25
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Calcul stochastique non adapté par rapport à la mesure aléatoire de Poisson
Azzouz Dermoune, Paul Krée, Li-Ming Wu (1988)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson
Josep Lluis Solé, Frederic Utzet (1991)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
Jean-Dominique Deuschel (1987)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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L'intégrale stochastique considérée comme une intégrale par rapport à une mesure vectorielle
J. Pellaumail (1976)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
C. Cocozza, M. Yor (1980)
Séminaire de probabilités de Strasbourg
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Filtrage de diffusions bidirectionnelles pour une observation ponctuelle de Poisson à deux paramètres
G. Mazziotto, J. Szpirglas (1981)
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
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