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Detección de M señales gaussianas utilizando el desarrollo modificado de un proceso estocástico.

Jesús Navarro Moreno, Juan Carlos Ruiz Molina (2001)

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Utilizando el desarrollo modificado de un proceso estocástico se propone una nueva metodología, alternativa a la basada en el desarrollo de Karhunen-Loeve, para el problema de detección de M señales Gaussianas en ruido Gaussiano blanco. Las soluciones proporcionadas no presentan el problema del cálculo de los autovalores y autofunciones asociados a la función de covarianza involucrada y son fácilmente implementables desde el punto de vista práctico.

Análisis factorial de tablas mixtas: nuevas equivalencias entre ACP normado y ACM.

M.ª Isabel Landaluce Calvo (1997)

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En este trabajo se pone de manifiesto que es posible el Análisis Factorial de tablas mixtas sin modificar la naturaleza de ninguno de los dos conjuntos, cualitativo y cuantitativo, que las integran. Se propone codificar de manera apropiada las indicadoras de cada variable cualitativa tratando de respetar, en la medida de lo posible, la estructura inicial de ésta última y posteriormente aplicar un Análisis en Componentes Principales (ACP) Normado al conjunto de variables. Los factores...

Regresión ortogonal y componentes principales.

J. Alberto Martínez Arnáiz (1994)

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In this work the Principal Components Analysis is presented, starting from the orthogonal regression plane. On this basis, the data reduction technique is exposed in the three-dimensional case. Finally, the correlation matrix analysis is considered, as well as its extension to p dimensions.

Un modelo poissoniano para predecir la matriculación de vehículos en países europeos.

Mariano J. Valderrama, Ana María Aguilera, Paula Rodríguez Bouzas (2002)

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En este artículo presentamos una modelización para la matriculación de vehículos en países de Europa mediante un proceso de Poisson Doblemente Estocástico con media aleatoria Normal truncada. Apoyándonos en trabajos previos acerca de este proceso, se amplía el estudio de características de éste. Asímismo, se hace una predicción de este proceso para los años 2000 y 2001.

Análisis de la causalidad y planteamiento LISREL a partir de los modelos de medida.

Joan Manuel Batista Foguet, Carles-Maria Cuadras (1983)

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Partiendo del desarrollo de los modelos de medida del Análisis Estadístico multivariable, se presenta el modelo general LISREL, que permite analizar cualquier sistema estocástico de ecuaciones de estructura lineal, sin autocorrelación de los errores. Se describe brevemente la metodología exploratoria utilizada en Análisis Factorial, y se insiste en la adecuación del modelado confirmatorio en la validación de teorías. Se quiere establecer, en especial, la idoneidad del planteamiento LISREL...

Una generalización de los procesos estocásticos log-normal y de Gompertz como procesos de Itô.

Juan Gómez García, Fulgencio Buendía Moya (2001)

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Estudiamos una ecuación diferencial estocástica de Itô que es una generalización de los modelos estocásticos logarítmico-normal y de Gomperz. Reducimos la ecuación mediante una transformación de cambio de estado a otra que resulta una generalización de la ecuación de Langevin, que rige el proceso de Uhlenbeck-Ornstein. A partir de la expresión analítica de las soluciones de ésta y de la original estudiamos las características estadísticas de ambos procesos solución, en particular los...

Análisis factorial múltiple como técnica de estudio de la estabilidad de los resultados de un análisis de componentes principales.

Elena Abascal Fernández, M.ª Isabel Landaluce Calvo (2002)

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Una característica de los métodos factoriales es que siempre producen resultados y éstos no son una simple descripción, sino que ponen de manifiesto la estructura existente entre los datos, de ahí la necesidad de estudiar la validez de los resultados. Es preciso analizar la naturaleza de esta estructura y estudiar la estabilidad de los resultados. Consideramos que el mejor criterio es el análisis de la estabilidad de los mapas obtenidos en el análisis factorial. El Análisis...

Un procedimiento para obtener clusters utilizando la D.V.S. de una matriz. Comparaciones con el biplot y con el modelo Q-factorial.

Juan L. González Caballero, Mariano J. Valderrama Bonnet (1998)

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Durante las últimas décadas, el análisis de un conjunto de n individuos medidos en p variables, proporcionando una matriz de datos X, mediante técnicas de representación que utilizan la Descomposición en Valores Singulares de la matriz X (o alguna derivada), han permitido resumir la información que aportan los datos en alguna forma óptima, siendo muy útil para indicar la presencia de clusters entre los n individuos y/o para prevenir ante posibles clasificaciones erróneas producidas por...

Estimación adaptativa en tiempo real de funciones de transferencia. Revisión de las técnicas disponibles y presentación de nuevos algoritmos.

Daniel F. García Martínez, David de la Fuente García (1990)

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En este artículo se analizan los problemas planteados en la estimación en tiempo real de los parámetros de sistemas variantes con el tiempo, con el objeto de definir los requisitos que debe verificar un estimador de este tipo. Seguidamente se realiza un análisis crítico de las técnicas de estimación adaptativa más usuales, incidiendo en los aspectos fundamentales: la seguridad de funcionamiento del método, su capacidad de adaptación, la facilidad de uso del mismo y su coste computacional....

Independencia entre las cuestiones en el análisis factorial de tablas disyuntivas incompletas con preguntas condicionadas.

Amaya Zárraga, Beatriz Goitisolo (1999)

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El análisis de correspondencias múltiples (ACM) estudia la relación entre varias variables cualitativas definidas sobre una misma población. Sin embargo, una de las principales fuentes de información son las encuestas donde es frecuente encontrar cierto número de datos ausentes y de preguntas condicionadas. Escofier (Escofier 1981) propone analizar la tabla disyuntiva incompleta sustituyendo la marginal real de la tabla sobre los individuos por una marginal impuesta constante. El análisis...