Displaying similar documents to “El sistema ADEST.”

Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos.

Vicente Núñez-Antón, Dale L. Zimmerman (2001)

Qüestiió

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Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos...

Estabilidad de algunos criterios de selección de modelos.

Carmen García Olaverri (1996)

Qüestiió

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En este artículo se comparan nueve criterios de selección de modelos. Se analiza si el número de criterios influye en la selección. Se estudia la estabilidad y robustez de la selección. La comparación se lleva a cabo mediante simulación.

Criterios de selección de modelos ARIMA.

Daniel Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Arnáiz Tovar (1981)

Trabajos de Estadística e Investigación Operativa

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Este trabajo compara la eficiencia de algunos contrastes diagnósticos para discriminar entre modelos ARIMA, y discute la utilización en este contexto del criterio de Información de Akaike (MAIC). Hemos demostrado que el MAIC equivale a un contraste F para probar si la reducción de varianza aportada por la introducción de nuevos parámetros es significativa. El nivel crítico de este contraste es variable en función del número incremental de parámetros introducidos. Los resultados...

Especificación dinámica: comparación entre distintas estrategias.

J. Arcarons Bullit, Carles Murillo Fort (1987)

Qüestiió

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In the present article we realize a comparative study between two alternative methods aimed to the specification of dynamic relationships between economic variables. On one hand, we will make use of the corner method as a procedure to identify the lag structures and to estimate the parameters involved in a transfer function model. On the other hand, we will resort to common factor analysis (COMFAC) as a procedure to develop the specification strategy in the dynamic models case. In this...

El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos.

Antonio Aznar Grasa, M.ª Isabel Ayuda Bosque (1996)

Qüestiió

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En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en...

Comparaciones de modelos para el cálculo de la distribución prognóstica.

M.ª Pilar Zuluaga Arias (1987)

Qüestiió

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La solución bayesiana a diferentes problemas de predicción lleva consigo el cálculo de la distribución prognóstica. En este trabajo se calcula dicha distribución mediante diferentes modelos paramétricos, comparándose después por dos técnicas. Para todo ello se han confeccionado diversos algoritmos, que escritos en FORTRAN IV, constituyen el software indicado para la resolución, en la práctica, de soluciones reales que se ajustan a los modelos teóricos aquí propuestos.

Análisis de la causalidad y planteamiento LISREL a partir de los modelos de medida.

Joan Manuel Batista Foguet, Carles-Maria Cuadras (1983)

Qüestiió

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Partiendo del desarrollo de los modelos de medida del Análisis Estadístico multivariable, se presenta el modelo general LISREL, que permite analizar cualquier sistema estocástico de ecuaciones de estructura lineal, sin autocorrelación de los errores. Se describe brevemente la metodología exploratoria utilizada en Análisis Factorial, y se insiste en la adecuación del modelado confirmatorio en la validación de teorías. Se quiere establecer, en especial, la idoneidad del planteamiento LISREL...

Concatenación temporal de modelos espaciales y su aplicación al estudio de la meningitis en España.

Juan Ferrándiz Ferragud, Ferrán Martínez Navarro, Pilar Sanmartín Fita (2001)

Qüestiió

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La cartografía de enfermedades infecciosas en periodos sucesivos plantea la necesidad de su extensión al caso dinámico. En este trabajo proponemos la concatenación temporal de modelos auto-regresivos espaciales para abordar el análisis de mortalidad por meningitis en España en el período 1950-1990 con datos agregados a nivel provincial. Para la estimación v selección del modelo usamos técnicas basadas en la función de verosimilitud.

Reflexiones sobre la estrategia de medida de los cambios en probabilidad en modelos de elección binarios.

M.ª Teresa Aparicio Aspas, Inmaculada Villanúa Martín (1998)

Qüestiió

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Este trabajo se centra en la evaluación de la medida que, en el marco de los modelos de elección binarios o dicotómicos, se utiliza para reflejar el cambio en la probabilidad ante la variación de una de las variables explicativas. La opción de cuantificación más común ha consistido en utilizar el vector de valores medios de las variables explicativas, lo que podemos entender como poner el énfasis en el comportamiento de un "individuo medio". Frente a esta práctica habitual, efectuamos...

Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos.

David de la Fuente García, Daniel F. García Martínez (1988)

Qüestiió

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En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.

Test de hipótesis para contrastar modelos MARMA de series temporales.

César Hervás Martínez (1987)

Trabajos de Estadística

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El propósito de este artículo es revisar, relacionar e interpretar tests de hipótesis, tipo score, para contrastar la especificación de modelos de series temporales múltiples, así como obtener unos resultados sobre los estadísticos asociados, lo más simples posibles, a fin de utilizarlos en la etapa de identificación de los modelos.